老師這兩段話的邏輯沒明白，236頁notes，美元短缺的。lower bound是由美元負(fù)債對長期資產(chǎn)的期限估計，這個下降了，表明長期資產(chǎn)減少了？
老師0.9bp怎么理解呢？0.077除以dv01是什么含義呢？
"finance its inventory for the purpose of making markets"這句話沒有理解，做市和為存貨融資有什么關(guān)系？這邊的做市具體指什么？
老師上課說Stress buffer=正常情況的buffer減去stress outflow，我的理解準(zhǔn)備buffer應(yīng)該把壓力情況下的現(xiàn)金流出加在buffer里呀？換句話說，按這個公式算出來的stress buffer是小于正常情況的buffer，我的理解是壓力情況下的buffer應(yīng)該比正常情況下的要大才對呀？
習(xí)題617:老師您好，這道題怎么算呀？是不是少條件了？
習(xí)題615:老師好，這道題D是不是也不對？因為四月的change in deposit是-25，而change in loan是-15，deposit是來源，loan是uses吧，所以這個選項是不是說反了
老師這道題沒看明白～～
為什么老師說，想要避免reinvestment risk，選擇期限短的投資工具？期限越短，那我不是要到期又要再投資，會產(chǎn)生reinvestment risk？
習(xí)題638:老師好、這道題不是已經(jīng)說了the Spread itself is normalcy distributed with mean of zero嗎？那不就是均值等于0嗎？為什么答案不是這樣的呢？
習(xí)題636:老師好，請問這道題long call option 為什么記的是50而不是100？
習(xí)題634: 老師好，這道題，“this correspond to an initial placement of $80 in equity by the fund’s owner plus a loan of $20 by a commercial bank ”是什么意思呢，這個不用計算在leverage的計算里嗎
習(xí)題626:老師好，這個題答案是不是錯了？NSFR的分子，應(yīng)該會有T1+T2，這個是不是監(jiān)管資本regulatory capital？
習(xí)題623:老師好，這個題，答案中spread的均值5%是怎么算的，還有var在計算的時候乘以的value為什么是23m？ 備注： 習(xí)題集的答案編號從619是錯的
老師這道題的曲線怎么看，我看的怎么正好是相反的，能講一下么。在橫座標(biāo)上邊的，不是代表現(xiàn)金流流入么，流入越多越好？
請問老師，bid price和offer price一般是針對bank來說，還是針對trader來說？我的理解是按照銀行外匯牌價來看，bid就是銀行的買入價（低），offer就是銀行的賣出價（高），而銀行的bid買入價是trader的賣出價offer，兩者正好是相反的，是這樣嗎？
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