哪一章講的違約概率的建模也是用reduced form model和structural model。
哪一章講的違約概率的建模也是用reduced form model和structural model。
為什么順周期性的表現(xiàn)是在經(jīng)濟(jì)增長是過分樂觀，經(jīng)濟(jì)衰退是過分悲觀？Through the cycle的平滑效果不會將評級的波動率縮小嗎。
麻煩老師幫忙看下這道題怎么解，答案是B
老師，還是接著我上一個問題。我按照老師給的權(quán)重算了一下就是答案A。那么問題來了，就是在到期日我們拿到1塊錢，那對應(yīng)可能的3個利率分別是18%，10%和2%（未加40bp），折現(xiàn)的話相應(yīng)分配的權(quán)重是不是應(yīng)該25%，50%，25%啊?如果按照50%來折現(xiàn)，那到期日拿到的是2塊錢啊
這道題我計(jì)算結(jié)果是0.7501946。對比了下解析，我發(fā)現(xiàn)在第二年折現(xiàn)到第一年的過程中，我用的權(quán)重比例是1/4,1/2,1/4。比如，對于18.4%和10.4%向14.2%折現(xiàn)過程中，分別用的是1/4的權(quán)重；對于10.4%和2.4%向6.2%的折現(xiàn)過程中，分別用的是1/4的權(quán)重。這樣算，感覺和老師的算法不一樣呢？我看老師好像都是用1/2的權(quán)重來做？
dv01×敞口×Δy，對于期貨和現(xiàn)貨要相等，這個知識點(diǎn)能在講下不，謝謝
這個是算組合的方差再算VaR的，那為什么不用先算各個資產(chǎn)的VaR再去相加呢，難道因?yàn)楹笳哂?jì)算是粗略的嘛，而且算出來好像也不是這個數(shù)
老師各個條線的權(quán)重那個口訣是什么能在幫忙回憶一下嗎
Capital在資產(chǎn)負(fù)債表的哪個位置
老師可以解釋一下所以選項(xiàng)嗎
其實(shí)題目就是求得是S1
是不是可以還有種方法：marginal var*占比，然后加總？ 哪一個組合低就選哪個？這種為什么不行，就是var最小的組合是最好的呀，就是1號配置
上課老師講，without Rf Asse 是不允許做空的，題干里給出的模型就是沒有Rf項(xiàng)的呀，所以A應(yīng)該是正確的？
average excess return is 3.29% (in excess of the risk free rate) 這是Rp-Rf對么？
程寶問答
金程問答