老師，請問哪些模型是平行移動，哪些不是？
老師，我還真找到了這道題。這道題在刷題通關(guān)里說極端損失缺失可以用參數(shù)法。?？梢詭兔偨Y(jié)一下參數(shù)法和非參數(shù)法運用么？
A選項，是不是可以理解為固定收入類的產(chǎn)品的var映射均是線性的？后面說的衍生品的var映射是線性還是非線性？怎么判斷，能否詳細說下
這里的deltanormal有什么作用嗎？
1年期的折現(xiàn)，我想的是先折到0。5年，再折到0時刻，所以是1030000/（1+2.5%/2）（1+2%/2）。這樣想和答案不一樣，是不是有什么問題？
如果0-1時刻θ-r這里的r是指θ-r0？如果1-2時刻θ-r這里的r是指θ-r1？
這里為什么又提對信用風險的影響？不應(yīng)該是影響流動性風險或者市場風險嗎？是因為交易賬戶里面有信用風險嗎？
1。C選項不理解。FRTB里的標準法，有相關(guān)系數(shù)這個參數(shù)，為什么說沒有分散化、直接對var相加？2、歷史模擬法是哪個？是指var非參數(shù)法嗎？那和FRTB有什么關(guān)系？B不對是因為題干里說了FRTB?
這個題目延展下，巴塞爾1和2。5里的市場風險IMA法公式里的，SRC和IRC有什么區(qū)別，能否詳細講下
A前半句是對的嗎？巴塞爾1、2。5市場風險是放在tradingbook里的對嗎？
有個點理解不了，如果從置信水平推顯著性的話，置信水平越高，顯著性越低；顯著性又是1類錯誤，那么1類錯誤越小。這樣推，和置信水平高，二類錯誤小，1類錯誤大，是相反的，錯在哪里
能否再講解下，這里的10天var不用處理成天或者其他期限的嗎？是給了1000天的數(shù)據(jù)。。。題目如何表述的情況下，需要調(diào)整var？之前題目里需要調(diào)整var是什么樣的情形？
波動率的平方等于方差，為什么這里組合var不等于西格瑪P的平方呢
短期債券，利率敏感性資產(chǎn)，主導作用的是再投資風險，當利率升高的時候由于再投資風險的原因會導致產(chǎn)品獲得更多的收益。如果換成長期債券怎么分析？NII變小還是不變
老師，這道題少波動率吧？
程寶問答
金程問答