金程問(wèn)答
這里的dt都是以一年為標(biāo)準(zhǔn)的嗎？所以一個(gè)月是1/12？但是題干里說(shuō)的t是指X個(gè)月，怎么理解？
老師，這里的1表示原分布的統(tǒng)計(jì)量，下面的-1.5133是對(duì)應(yīng)到正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)量嗎
1。A、B里的波動(dòng)率是指短期利率整個(gè)的波動(dòng)？所以A里的增長(zhǎng)和B里的下跌都不對(duì)？應(yīng)該是均值復(fù)歸，這么理解對(duì)嗎？2。C和D里的則是公式里的波動(dòng)項(xiàng)那個(gè)子項(xiàng)對(duì)嗎？
老師您好，C選項(xiàng)我就糾結(jié)這個(gè)It’s often observed是啥意思。。是說(shuō)在這個(gè)規(guī)則在現(xiàn)實(shí)總被觀察到？還是說(shuō)保持增長(zhǎng)這事兒總被觀察到
老師您好，請(qǐng)問(wèn)有動(dòng)態(tài)衡量相關(guān)系數(shù)的方法么？
老師，請(qǐng)教一下，c里面后半段話(huà)是說(shuō)短期利率不可能為負(fù)，但是短期利率不應(yīng)該也會(huì)受到均值復(fù)歸的影響嗎？那如果均值復(fù)歸是一個(gè)負(fù)數(shù)的話(huà)呢？
麻煩問(wèn)下，為什么不能站在1month3。506%的時(shí)刻，再按照公式+0.8%*0.0833-2%*dw？如果可以的話(huà)，如何算dw，我用第一個(gè)月的推倒dw是1.9584,如果用dt推dw算出來(lái)也不對(duì)。。。。
這里的趨勢(shì)項(xiàng)乘數(shù)dt，能否假設(shè)sigema=－1時(shí)，用dw=－0.5計(jì)算出來(lái)？
第一是能不能解釋一下均衡模型和無(wú)套利模型的區(qū)別？麻煩詳細(xì)說(shuō)一下，完全已經(jīng)不記得了，第二個(gè)是a選項(xiàng)里的short term rate，為什么是短期的？短期的不是平緩的嗎
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算var，考慮delta這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在哪里呀？我沒(méi)印象學(xué)呢
我這邊理解的是copuLA可以用來(lái)計(jì)算非橢圓分布的變量的相關(guān)性，correlation是只能計(jì)算橢圓分布的變量的相關(guān)性？對(duì)嗎
老師您好，這道題我做對(duì)了，老師講的我倒是明白了。。但是我的方法完全不一樣。本質(zhì)是95%VaR到99%VaR，那能不能按照VaR的拒絕域來(lái)思考，圖中P點(diǎn)在95%拒絕域，但99%無(wú)法拒絕
老師您好，相關(guān)系數(shù)上升，波動(dòng)率上升，股票價(jià)格一定會(huì)下降么？謝謝
zero-coupon government bonds 可以當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)因子吧
請(qǐng)問(wèn)C選項(xiàng)，F(xiàn)RTB標(biāo)準(zhǔn)法中計(jì)算ES的公式里有相關(guān)系數(shù)ρ，為什么說(shuō)不考慮分散化效果呢？
程寶問(wèn)答
