金程問(wèn)答
經(jīng)典題27題，這里的volatility為什么取1.8%？1.8%是年化的，這個(gè)題目中是月度的計(jì)算，不需要volatility轉(zhuǎn)換嗎？
老師，這個(gè)表格里哪個(gè)是顯著性水平啊
精 老師，可以幫忙回顧下次可加性嗎，謝謝
老師您好 這是百題的題目 選項(xiàng)d中an other 是stock吧 打印錯(cuò)了嗎
老師 您好 1.d選項(xiàng)講義里講的是 equity decline 而題目說(shuō)的是 at lower equity prices 應(yīng)該一個(gè)是下降 一個(gè)是price較低的水平 ；2.還有b選項(xiàng)是因?yàn)榇蠓陆祮幔?
老師，您好。請(qǐng)問(wèn)一下這類計(jì)算題是不是volatility 不用轉(zhuǎn)化成每月的 就是直接乘 然后dt根據(jù)題目來(lái) 如果題目說(shuō)12個(gè)月 就用1/12 如果說(shuō)是1 那就用1 我做了好幾道volatility都不用除以12
老師，QQplo原理t是不是用一組正態(tài)分布檢驗(yàn)另一組分布（被檢驗(yàn)分布）的分布形式？
老師，問(wèn)題請(qǐng)見(jiàn)圖片黑體字部分
老師 請(qǐng)問(wèn)a為什么是對(duì)的 就是那個(gè)spread怎么理解 我記得spread增加 price是下降的 因?yàn)槟莻€(gè)spread在分母上
29題沒(méi)有解析，直接到了30題
老師，PPT中寫的解析中，Rud寫錯(cuò)成Ruu啦？
老師，為啥不選D？杰森不等式比較的值必須是0時(shí)刻的值嗎？
老師，為什么等式兩邊都的Δy是相等的啊？題目并沒(méi)有說(shuō)啊
選項(xiàng)c沒(méi)聽(tīng)懂，麻煩老師再給講解一下，謝謝
這個(gè)圖，ATM時(shí)，到期時(shí)間為3個(gè)月的potion，隱含波動(dòng)率是12還是12%？老師上課講的是12
程寶問(wèn)答
