1. unified approach是只能在institution層面使用? 還是在portfolio層面也可以? 2. 另外, institution和portfolio不都是portfolio嗎? 區(qū)別在哪? 是因?yàn)椴煌愋偷膒ortfolio分開, 比如一個(gè)主要是信用風(fēng)險(xiǎn) 另一個(gè)是市場風(fēng)險(xiǎn)? 謝謝老師
1. 請(qǐng)問yield是怎么算出來的? 2. 請(qǐng)問DV01是怎么算出來的? 請(qǐng)以某個(gè)為例說明下, 謝謝老師
麻煩老師這三個(gè)選項(xiàng)都可以我解釋一下謝謝
你好，請(qǐng)問老師這道題可以這樣算嗎
老師，第41題deltanormalVaR具體是什么意思呢
老師，第34題A選項(xiàng)哪個(gè)是原置信水平（用來計(jì)算的），哪個(gè)是用來最后對(duì)比的置信水平啊，他說的99%比95%不可信的置信水平又是哪個(gè)
老師，關(guān)于三個(gè)mapping方法，每一個(gè)方法對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)因子都是哪些呢，為什么說principal只有一個(gè)riskfactor
百題第56題，hedge adjustment factor為什么乘在等式的左邊？
不應(yīng)該是test嗎？
你好請(qǐng)問A選項(xiàng)怎么不可以選？ var不是說超過特定水平的損失嗎 怎么是收益
老師，方差-協(xié)方差的矩陣，是不是和維度詛咒是同一回事？
老師好，圖一課件中組合VaR的第二種情況，假設(shè)均值為0的特殊情況。圖二是計(jì)算過程，組合的方差需要考慮權(quán)重，為什么圖一課件這個(gè)VaR公式中沒有權(quán)重呢？
市場百題，第三題，為什么forward的delta等于1？
A：為什么ES一定比var高？ES是var的平均值，也可能比某一期的VAR要低吧
為什么0.25不是除以2再平方？
程寶問答
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