老師麻煩c選項(xiàng)講解下，謝謝
老師，這頁講義最后兩句話可以解釋下原理嗎？謝謝
老師，為什么第三條，看跌期權(quán)價(jià)格上升會(huì)導(dǎo)致隱含波動(dòng)率上升？根據(jù)圖二不是看跌期權(quán)itm 時(shí)候隱含波動(dòng)率最低嗎？
老師，為什么風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)升高帶來折現(xiàn)率升高
horizon和Window的區(qū)別，麻煩老師再指教一下哈，謝謝。
感覺老師講解時(shí)說的是對的，將年化的波動(dòng)率轉(zhuǎn)化成日波動(dòng)率，應(yīng)該÷根號下252，資料寫的乘與根號下252，錯(cuò)了吧
老師，這是哪一章節(jié)內(nèi)容？
老師，答案為什么不是D，就是先除以1+0.08，第二步是除以1+0.07的這個(gè)操作？
老師，請問一下 在回測VaR時(shí)是不是 pT中如果給的是樣本數(shù)量那么就用計(jì)算VaR的顯著水平乘以樣本周期 如果給的樣本總數(shù) 此時(shí)T為樣本總數(shù)？
老師好，選項(xiàng)C，不管什么類債券（bond），都能映射到零息債嗎？跟12題答案好像有沖突啊。
老師 這個(gè)題目答案是不是錯(cuò)了 關(guān)鍵值不應(yīng)該是雙尾的95% 應(yīng)該是2.58
model4中的a跟model1-3中的lamda是不是一回事？看著像一回事，但又不是相同字母，搞的亂糟糟的
老師，可以幫忙補(bǔ)充個(gè)知識嗎？對數(shù)分布的概念，以及對數(shù)分布與正態(tài)分布間的關(guān)系，謝謝！
For the present value of 6 months , why no need to square root 2 for (1+0.02/2) ?
all else held equal，the value of convexity increases with maturity and volatility 這句話是什么意思！
程寶問答
金程問答