請問是不是對于所有model來說如果有risk premium 都要加一項lamda dt？
精 請問selection bias 與 self-selection bias 有什么區(qū)別？我看到一個老師回復的是：不同個體選擇樣本不同，這就是自選擇偏差，是不同個體本身固有的差異。請問這里的不同個體是指不同的人嗎？
請問怎么理解D選項里的inconsistent practice reporting?
VaR is a limiting case of spectral risk measures. 請問怎么理解？那么ES是limiting case 嗎
這里的a，不應該是通過ci算出來一個var，結果這個算出來的數(shù)字太小了，然后經(jīng)常出現(xiàn)超過var的值？為什么a無關呢？c預留的資本金太少了和經(jīng)常出現(xiàn)大的loss有什么關系呢？資本金為什么會影響loss
Foreign currency defaults result from a lack of ability to print money in that currency。C項這個表述是不是有問題？外幣違約不能通過印鈔來解決，但是不能說它是由于缺乏印鈔能力才導致的外幣違約啊？是不是顛倒了因果關系
為什么不能先算兩個benchmark的VaR，然后再算VaRp呢？這樣算出來的結果是13.67%
這道題有點沒懂，利率模型中的premium不就是drift項嗎，vasicek的drift項不就是k(長期均值-r)dt嗎，是我理解有誤嗎
這里的ES怎么理解呢？
請問DVO1什么時候需要除以100？
請問這題為什么不考慮intercept (0.0053)?
怎么看出來這個題是考低風險異象的呢？
你好老師這里E（x1）期望不是（p1-p2）*1+p12*1=p1-p2+p12嗎？為什么老師算出來就是簡單的E（x1）=p1，E（x2）=p2呢，p1和p2可以和p12抵消嗎？
這個動態(tài)rebalancing 和前面的講的流動性正反饋策略中動態(tài) hedging有什么區(qū)別嗎，我感覺動態(tài) rebalancing價格低時買入是個負反饋策略？但有點沒搞明白
請問：基礎課上老師講的公式下半部分使用的是回測時使用的顯著性水平。題中的回測的置信區(qū)間為95%，顯著性水平為5%。為什么答案和講解使用的是98%和2%呢？
程寶問答
金程問答
