請(qǐng)問是不是對(duì)于所有model來說如果有risk premium 都要加一項(xiàng)lamda dt？
精 請(qǐng)問selection bias 與 self-selection bias 有什么區(qū)別？我看到一個(gè)老師回復(fù)的是：不同個(gè)體選擇樣本不同，這就是自選擇偏差，是不同個(gè)體本身固有的差異。請(qǐng)問這里的不同個(gè)體是指不同的人嗎？
請(qǐng)問怎么理解D選項(xiàng)里的inconsistent practice reporting?
VaR is a limiting case of spectral risk measures. 請(qǐng)問怎么理解？那么ES是limiting case 嗎
這里的a，不應(yīng)該是通過ci算出來一個(gè)var，結(jié)果這個(gè)算出來的數(shù)字太小了，然后經(jīng)常出現(xiàn)超過var的值？為什么a無關(guān)呢？c預(yù)留的資本金太少了和經(jīng)常出現(xiàn)大的loss有什么關(guān)系呢？資本金為什么會(huì)影響loss
Foreign currency defaults result from a lack of ability to print money in that currency。C項(xiàng)這個(gè)表述是不是有問題？外幣違約不能通過印鈔來解決，但是不能說它是由于缺乏印鈔能力才導(dǎo)致的外幣違約?。渴遣皇穷嵉沽艘蚬P(guān)系
為什么不能先算兩個(gè)benchmark的VaR，然后再算VaRp呢？這樣算出來的結(jié)果是13.67%
這道題有點(diǎn)沒懂，利率模型中的premium不就是drift項(xiàng)嗎，vasicek的drift項(xiàng)不就是k(長(zhǎng)期均值-r)dt嗎，是我理解有誤嗎
這里的ES怎么理解呢？
請(qǐng)問DVO1什么時(shí)候需要除以100？
請(qǐng)問這題為什么不考慮intercept (0.0053)?
怎么看出來這個(gè)題是考低風(fēng)險(xiǎn)異象的呢？
你好老師這里E（x1）期望不是（p1-p2）*1+p12*1=p1-p2+p12嗎？為什么老師算出來就是簡(jiǎn)單的E（x1）=p1，E（x2）=p2呢，p1和p2可以和p12抵消嗎？
這個(gè)動(dòng)態(tài)rebalancing 和前面的講的流動(dòng)性正反饋策略中動(dòng)態(tài) hedging有什么區(qū)別嗎，我感覺動(dòng)態(tài) rebalancing價(jià)格低時(shí)買入是個(gè)負(fù)反饋策略？但有點(diǎn)沒搞明白
請(qǐng)問：基礎(chǔ)課上老師講的公式下半部分使用的是回測(cè)時(shí)使用的顯著性水平。題中的回測(cè)的置信區(qū)間為95%，顯著性水平為5%。為什么答案和講解使用的是98%和2%呢？
程寶問答
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