金程問(wèn)答
老師 能不能詳細(xì)講解一下算IRR的計(jì)算器使用步驟呀
為什么這道題的解析就是直接念了遍題然后給結(jié)果？
老師，請(qǐng)問(wèn)C選項(xiàng)只描述了一半吧？還有后面施加控制后的residual risk沒(méi)有描述
b不應(yīng)該是高峰肥尾，所以中間的概率也很高嗎？
請(qǐng)問(wèn)這題的c選項(xiàng)是說(shuō)我賣(mài)一個(gè)repo然后拿回它的securities嗎？
這題的d選項(xiàng)，除了executive committe，剩下的話對(duì)嗎？
可以再解釋一下這題的b選項(xiàng)為什么錯(cuò)嗎？
請(qǐng)問(wèn)這道題問(wèn)的不是volatility component of change from month 1 to month 2 upper node,那不應(yīng)該用month 2 - month 1 嗎？
請(qǐng)問(wèn)在term structure models of interest rates里，如果判斷model是否是arbitrafe free/ parallel shift/equilibrium？
老師，這里利率的var值怎么算呀？考試是直接給還是需要我們算？
請(qǐng)問(wèn)d的后半句對(duì)嗎？
可以詳細(xì)說(shuō)一下FRTB需要掌握的地方，尤其是和Basel結(jié)合的一些考點(diǎn)嗎？
請(qǐng)問(wèn)考試的時(shí)候會(huì)出現(xiàn)計(jì)算量這么大的題嗎？如果有的話做題有什么建議嗎？
請(qǐng)問(wèn)directive和corrective有什么區(qū)別？
調(diào)整的raroc為啥是跟無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率比較呢？我咋記得是跟 0比較？
程寶問(wèn)答
