金程問(wèn)答
這里的ES怎么理解呢？
請(qǐng)問(wèn)DVO1什么時(shí)候需要除以100？
請(qǐng)問(wèn)這題為什么不考慮intercept (0.0053)?
怎么看出來(lái)這個(gè)題是考低風(fēng)險(xiǎn)異象的呢？
你好老師這里E（x1）期望不是（p1-p2）*1+p12*1=p1-p2+p12嗎？為什么老師算出來(lái)就是簡(jiǎn)單的E（x1）=p1，E（x2）=p2呢，p1和p2可以和p12抵消嗎？
這個(gè)動(dòng)態(tài)rebalancing 和前面的講的流動(dòng)性正反饋策略中動(dòng)態(tài) hedging有什么區(qū)別嗎，我感覺(jué)動(dòng)態(tài) rebalancing價(jià)格低時(shí)買入是個(gè)負(fù)反饋策略？但有點(diǎn)沒(méi)搞明白
請(qǐng)問(wèn)：基礎(chǔ)課上老師講的公式下半部分使用的是回測(cè)時(shí)使用的顯著性水平。題中的回測(cè)的置信區(qū)間為95%，顯著性水平為5%。為什么答案和講解使用的是98%和2%呢？
Policy mix var 的知識(shí)點(diǎn)在哪個(gè)科目？哪個(gè)小節(jié)呢？或者是否可以大概介紹下相關(guān)知識(shí)點(diǎn)?？戳私忸}思路，均值的計(jì)算邏輯是？標(biāo)準(zhǔn)差是求的benchmark 的標(biāo)準(zhǔn)差可以理解
為什么put option的premium上升了會(huì)使得risk上升
老師，我推導(dǎo)出 IRa^2+IRb^2=IRp^2。這個(gè)等式在其他情況下也成立嗎？
可以再解釋一下為什么b選項(xiàng)是對(duì)的嗎？以及為什么c 不對(duì)，比如客戶愿意承擔(dān)更多的風(fēng)險(xiǎn)就有可能獲得更多的收益，但是有些客戶不愿意承擔(dān)太多的風(fēng)險(xiǎn)，那收益就會(huì)低，此時(shí)dispersion不是就會(huì)變大嗎？
為什么不考慮平均收益率呢？不應(yīng)該是u-z*volatility*V?
在這道題里的算ULC，請(qǐng)問(wèn)為什么直接可以1/8 ULp? 這樣不就是代表每一個(gè)都是獨(dú)立的了嗎？
我看到五月份的考試中有問(wèn)到關(guān)于policy mix var的知識(shí)點(diǎn)，可以詳細(xì)說(shuō)一下這里的var和一般的有什么區(qū)別嗎？
老師，請(qǐng)問(wèn)A為什么不對(duì)呢？
程寶問(wèn)答
