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操作風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師的兩種算法 右邊綠色框里是梁老師的算法 有點(diǎn)混淆這個(gè)概念 我有如下幾個(gè)問題 1. 如果直接用N=20 折現(xiàn)到2005/7/1時(shí)刻 1135.90 為什么在表格里等于Clean Price 此時(shí)
62題有幾個(gè)疑惑 1:C選項(xiàng)關(guān)于MRC基礎(chǔ)班里只介紹了IMA，SA都是信用風(fēng)險(xiǎn)的，我找不到這個(gè)知識點(diǎn)，請告訴我在基礎(chǔ)班操作風(fēng)險(xiǎn)講義哪一頁 2:關(guān)于Basel 三的finalizing終極版里只提到
，然后再到市場long了一筆合約（這筆合約應(yīng)該是在借款人與貸款人簽訂借款合同的同時(shí)去現(xiàn)貨市場操作的吧？），這樣就和期貨市場的對手賭對了方向，價(jià)格超過了Delivery price,那么對手就要
圖中的CLN示例，三個(gè)問題請問老師， 1.老師講課時(shí)提到，投資者“期初”投入15m，是不是表示以后會追加投資?是的話什么時(shí)候追加？是根據(jù)不同投資項(xiàng)目的具體約定操作？還是說15m損失完了就結(jié)束了
。還有459的c選項(xiàng)，畫出圖可以知道在價(jià)格相同的時(shí)候，原始債券比含權(quán)債券的利率更低啊所以我覺得c也不對。還有d選項(xiàng)，當(dāng)利率上升，債券價(jià)格下降根據(jù)公式pv=fv/（1+r）^n可依知道折現(xiàn)因子上升，但是后面那句話不太理解。麻煩老師解釋一下畫線這個(gè)意思
老師我想問問這題。既然知道第二年和第三年的的價(jià)格，pmt，F(xiàn)v和n，為什么不能直接用計(jì)算器算出ytm，然后用利率等式算出遠(yuǎn)期利率呢？圖二是我做的正確答案，但是如果說利率等式只能用spot rate
老師，請問一下這道題。一共30個(gè)1.8，其中29個(gè)會產(chǎn)生再投資收益，通過N=29，PV=-1.8，PMT=-1.8，I/Y=8得到FV=203.91，這是29個(gè)1.8在第30年時(shí)的總價(jià)值，但第30個(gè)
能不能解釋 所以這個(gè)是錯的呢？然后這個(gè)選項(xiàng)如果改成adjusted R^2說明該方程的F檢驗(yàn)statistically significant 是不是就可以了呢？
違約概率，這個(gè)數(shù)據(jù)庫在哪里可以查看？與模型計(jì)算的理論違約概率1-N（DD）之間差距是怎樣的情況？3）國內(nèi)暫時(shí)沒有公開的違約數(shù)據(jù)庫，是不是可以利用違約距離DD作為企業(yè)信用評價(jià)的依據(jù)？按照企業(yè)與行業(yè)均值的差值還是其它什么指標(biāo)作為標(biāo)準(zhǔn)合適？是否需要分行業(yè)考慮
請問下，為了提升檢測力度，書上寫了兩種辦法，其中一個(gè)是提高樣本容量n，另一個(gè)是降低confidence level，這里的置信水平是回測的置信水平還是VaR的置信水平？ 我自己的理解： 因?yàn)榍懊嬗兄v
得到的結(jié)果和真實(shí)股價(jià)之間的差異嗎？蒙特卡羅最后模擬出的股價(jià)應(yīng)該是一個(gè)置信水平下的范圍…如何界定一個(gè)范圍和一個(gè)真實(shí)的值之間的誤差？ 3）蒙特卡羅的standard error=根號(Var(x)/N) 這個(gè)公式中的Var是什么？是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)得到的股價(jià)波動率這個(gè)常數(shù)嗎？
，OK，然后我的鄰居和我一樣的操作，那么我買我鄰居的房子只需要17萬。但這個(gè)前提是不是存在兩種假設(shè)：1.我自己有17萬，但是我沒有用來還自己的房子，而是通過mortgage貸了25萬，慢慢還。2.我在25
請問老師528題里面我看答案還要乘以10，我列的式子是分開的，那個(gè)10要乘在哪里，是期權(quán)的var值上還是股票的var值上？還有遇到這種數(shù)字很多的題目如何區(qū)別題目中的關(guān)鍵詞，根據(jù)一份期權(quán)需要n份的股票
有負(fù)號的公式算了一下，就是正的138個(gè)contracts，而且數(shù)學(xué)估算一下的話，分子下降，因?yàn)槭秦?fù)號，N應(yīng)該上升，也就是long contracts。所以，老師能不能解釋一下為什么兩個(gè)都行不通。
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