老師您好！這道題不太懂在考什么。。兩個疑問點：1、這個risk budgets are proportional to the information ratio有沒有什么特殊含義？還是說就是看看歐米噶i那個公式用的對不對？2、A選項直接看的話，有兩個資產(chǎn)有超額收益，直接放到Benchmark上，確實感覺沒有最大化收益，如果說只考慮收益是不是就對了？3、如果就這道題目問是不是optimal組合，有辦法判斷么？沒有beta，只能從MVaR出發(fā)
這一題當(dāng)中的b選項。為了解決代理風(fēng)險的問題，采用的是基金經(jīng)理將自己的資產(chǎn)投資在相同的基金上。但是欺詐風(fēng)險上說基金經(jīng)理將自己的資產(chǎn)投資在同一個基金上，會導(dǎo)致利益沖突，然后產(chǎn)生欺詐風(fēng)險，那么這個兩個怎么理解？是不是有矛盾？
老師您好！這道題是個史實么？80、90年代hedge fund outperformance最重要的原因是Survivalship bias
第三個選擇的投資風(fēng)格和策略表現(xiàn)好就不應(yīng)該給績效了，為什么呢？這不是主動投資管理嗎？
老師好，這道題合規(guī)檢驗可以外包嗎？哪些是不能外包的呢？
計算公式為什么沒有對N開根號
d選項short selling賣出空頭，不是看多嗎？？
這里說的收益率和波動率成反比，是不是和低風(fēng)險異象里面的概念是相同的？低風(fēng)險意向里的收益率是不是也是實證研究的實際的收益率？是否可以一起去理解？
這道題t等于9點7 應(yīng)該拒絕原假設(shè)吧？為什么選accept?
老師您好，如果協(xié)會希望考active mgt VaR，會怎么出題呢？
老師您好，最后協(xié)會的考題會從這個角度出題么？就是給Current Value，然后把實際交易Value的隱含在題干中。。
老師這里的95%置信區(qū)間為什么是用單尾？不應(yīng)該是雙尾嗎？用1.96而不是1.65
Sx和西格瑪x的區(qū)別，這里是不是講錯了？這5個數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差，應(yīng)該用總體標(biāo)準(zhǔn)差西格瑪x吧？Sx是樣本標(biāo)準(zhǔn)差，是n-1，這里應(yīng)該用n吧？因為總體已知的，就是5組數(shù)據(jù)。
這里既然Eri 和ERj不變，那應(yīng)該先算出來兩者比值，然后再看下方表格中兩個資產(chǎn)的Mvar比值哪個和Er的比值更接近就可以了吧，感覺這樣計算更簡單
IR/TEV的含義是什么
程寶問答
金程問答