C選項market index portfolio是指的rp-rf，safe asset指的是rm-rf嗎？
BETA 是系統(tǒng)性風(fēng)險，如果beta低說明對資產(chǎn)對市場不敏感，low beta，low risk premium，對吧？ 那如何能推出來low beta呢？ 因為題干中說明了，在bad time時竟然有high profit，說明資產(chǎn)對市場不敏感，故low beta，是這樣的邏輯么？
N要大于9.8344，為什么不可以選d
請問asset allocation contribution是代表什么含義？計算的結(jié)果是帶什么什么意思？
這個題是不是手機上沒有顯示全啊
stock和treasury分別是什么對沖效果？stock是delta嗎還是duration
老師您好！我記得課上講過一個volatility level和volatility變化率分別在economic expansion、normal和stress中的狀態(tài)，這是哪門兒課的內(nèi)容，我怎么找不到了。。。。
計算budget到底要不要考慮均值？有的老師說不考慮有的老師說答案不嚴(yán)謹(jǐn)
市場波動綠上升，是不是所有資產(chǎn)的表現(xiàn)都變差，也就是收益率都降低？
能不能換個老師重新講講！這個老師講了等于沒講！因為a對所以選啊a，因為bcd和a不一樣所以不選，那你得說錯在哪啊？難道就錯在和a不一樣嗎？
此題未懂，請詳細(xì)講解
老師可以總結(jié)一下各個指標(biāo)使用場景嗎？一級學(xué)習(xí)的有點忘記了
老師好，線性規(guī)劃法中的alpha 是考慮了風(fēng)險調(diào)整后的嗎？
老師請問擇時能力是怎么定義的
老師您好！A選項的表述。。在這樣一個組合里，IR是否maximized是不是應(yīng)該無法確定呀？如果某一個基金經(jīng)理加了principal，excess return理論會變大，但TEV相對來說是不是應(yīng)該也會變大，加的畢竟不是cash。。那如何衡量IR是不是最大化了呢？
程寶問答
金程問答