但是只有標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值上升，持有者的風(fēng)險(xiǎn)敞口才會(huì)變大，交易對(duì)手為違約概率上升呀？所以為啥不是A？
老師好，選項(xiàng)A，SPV資產(chǎn)端價(jià)值（持有的）要高于負(fù)債端價(jià)值（發(fā)行的），可是選項(xiàng)不是在討論cost問題嗎？
33分52秒forw pd 老師講錯(cuò)了吧？
老師，下面這兩個(gè)情況分別有計(jì)算公式嗎？書上要求的計(jì)算公式是風(fēng)險(xiǎn)中性下的嗎？ “在計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)中性下的交易對(duì)手違約概率時(shí)，需要計(jì)算理論上的市場隱含概率;實(shí)際違約概率適用于實(shí)際(歷史)度量”
麻煩老師講下這個(gè)題
這道題p下降，pd不變的話應(yīng)該是senior value上升呀，為什么不選B呢
老師，net mark-to-market 和 gross mark-to-market感覺意思一樣，都是正敞口減去負(fù)敞口啊?
麻煩老師講解下這個(gè)題，而且為什么是VCC bear 信用風(fēng)險(xiǎn)呢
麻煩老師解答下這道題
老師?？级?6題沒有表呢。
Why here said SPV rating is lower ??
What is senior swap?
What is digital swap? 跟普通swap 有什麼分別
What is naive model? Is Merton model can only do one bond at the same time ?
還錢順序是 A interest - A principle -> b interest -> b principle -> c interest -> c principle 嗎？ Or return to abc interest first then abc principle?
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