老師，能解釋一下repledge與rehypothecate的區(qū)別嗎？
premium和spread有什么區(qū)別呀？
這里說沒有考慮到期限問題，但是為什么后續(xù)的兩張圖并不是一條水平的線，而是隨著期限變大，yield也變大的呢？
為什么這題求var的時候不像第二題一樣用線性差值了？可以說一下什么時候需要用，什么時候不需要嗎？
請問在market risk里，怎么有的時候用的是說99% -1 天有的時候是10天？可以解釋一下分別是在什么情境下用的嗎？
SRC和IRC考慮的東西好像有重復(fù)
為什么忽略diversification effect 可以看做相關(guān)性是1，不是0？
為什么repo的地藥物要求有很高的信用質(zhì)量呢？我作為repo的投資者，后續(xù)還要把我的抵押物贖回來，那么這個抵押物的信用質(zhì)量應(yīng)該沒什么關(guān)系吧，反正最后我都是要贖回來的。。第二個問題就是：請問老師，rep
這里所有指標(biāo)都要記嘛
標(biāo)的資產(chǎn)的var
什么是非投機級債券
這里CDS spread能不能直接用λ=CDS spread/1=RR算呢
百題Q10, 如果是右偏的話 圖應(yīng)該是啥樣的呀
沒有持有underlying asset為什么可以買cds呀,我怎么記得買cds的一個前提就是要持有底層資產(chǎn).
這里credit risk 在receivable and prepayment 和 in delivery sales都有non delivery，slow delivery的risk，為啥呀？
程寶問答
金程問答