如何計算0.5年、1.5年、2.5年的無條件違約概率（時間應該怎么分段）？（假設λ=2%）
B中說的leverage可以通過bi來反應嗎？
針對信用風險的SA具體是什么？
這里的題目ulp的計算為啥不是根號二十啊
老師，是不是因為這個bond未到期，所以是以市場價而不是以面值來確定回購價值的？
之前基礎段說這里scale公式中的sigma就是TE, 是tracking error, 前面講tracking error是residual risk, 這里又說是active risk. 所以residual risk=active risk嗎?這倆概念是一樣的嗎
老師95%的VaR為什么不用雙尾來計算呢？，什么情況下用雙尾計算，什么情況下用單尾計算，老師這個能做下總結嗎？
為什么在計算volatility of s的時候不用1時刻的A和L，而用0時刻的A和L？
為什么在一天收益率均值為零的時候，年化的收益率就不用轉(zhuǎn)化成每天的收益率？
一：這四支都是在羅素不同的指數(shù)中進行選擇，這不都是被動的策略嗎？還是說應該以R Squirrel的大小來判斷?2個問題，在計算信息比率的時候？為什么分母用tE而不是用Tev?
為什么這個策略是暴露在非系統(tǒng)性風險下的呀
羅列的這些對沖基金所有策略中,哪些是directional的,哪些是non-directional的, 可以幫忙寫一下嗎謝謝
老師您好，請問這個Standardized Measurement Method是不是就是之前說的SA標準法呀？如果是的話，不是公交結算、零售資產(chǎn)、商行托管6類么。。
VAR衡量的是損失，用的是單尾,95%不是應該用1.96嗎？但是題目中為什么用1.64 5？
BSM模型假設都有啥
程寶問答
金程問答