詳細講一下為什么RAROC跟hurdle rate比較，而ARAROC和risk free Rate比較
為什么不用UL，如果題干給了UL呢
這個問題，助教的回答沒看懂，能否再具體講解
為什么是-SCn，我能夠理解右邊半個不等式，就是add value如果小魚購買成本的話，就不會去買了，那么左邊半個不等式如何理解呢？這個賣出成本是什么意思，為什么有負號呢？
為什么alpha是超額收益率？那么E(Rp)-Rf算是什么呢，不應該這個才表示超額收益率嘛？
老師，關(guān)于CVA和BCVA的公式，答案使用的公式為什么和課本上的公式不太一樣？答案上為什么是PDc*（1-PDp），而不是PDc。另外CVA和DVA之間應該是+號還是-號，還是CVA和DVA的一個正數(shù)一個負數(shù)？
請問老師，資產(chǎn)久期越長，利率對資產(chǎn)的敏感性越大？
請問老師，如果是merton模型的話，算出來d=1.96的話，查表應該是查雙尾（結(jié)果5%）還是單尾（結(jié)果2.5%）呢？
請問老師，這道題目A選項說PD的計算中用到了equity market的值，但是N(d2)在計算中并沒有用到過equity的值呀，只用到了debt和公司總value，并沒有equity呀？
這里表示t到t+△t的pd為什么是λ（t）△t而不是λ￣（△t）△t？
請問implied volatility for equity 不是都是左肥右瘦嗎？為什么題目的結(jié)論可以反過來？
老師，為什么第⑥步s1是等于S1的期望減去surplus at risk呢？不明白，能否解釋一下？
這里against的意思是不推薦嗎？d怎么理解呢？
求VaR的時候都是單尾的嗎 有雙尾的計算情況嘛
不顯著是什么意思？之前好像講過但是不太記得清了，是否是說有結(jié)論A>B但不顯著意味著：A>B但并不是說A越大越好？
程寶問答
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