老師，這道題少波動率吧？
Msquare是不是答案算錯了
這題問多少年，在置信區(qū)間95%的水平上顯著，如果問題是顯著大于0是不是就考慮單尾？
這個題目AB選項(xiàng)沒看懂
這個是算組合的方差再算VaR的，那為什么不用先算各個資產(chǎn)的VaR再去相加呢，難道因?yàn)楹笳哂嬎闶谴致缘穆?，而且算出來好像也不是這個數(shù)
其實(shí)題目就是求得是S1
是不是可以還有種方法：marginal var*占比，然后加總？ 哪一個組合低就選哪個？這種為什么不行，就是var最小的組合是最好的呀，就是1號配置
上課老師講，without Rf Asse 是不允許做空的，題干里給出的模型就是沒有Rf項(xiàng)的呀，所以A應(yīng)該是正確的？
average excess return is 3.29% (in excess of the risk free rate) 這是Rp-Rf對么？
D選項(xiàng)，擴(kuò)大規(guī)模是共同基金的問題么？收管理費(fèi)不考慮業(yè)績？
麻煩老師解釋下波動率保護(hù) 為什么波動率seeker會賣出波動率保護(hù)？
benchmark為什么可以根據(jù)風(fēng)險進(jìn)行調(diào)整？
上課的時候周老師自己說的就是delete/remove一個position的change，講義里的定義也是change in VaR owing to a new position，增加還是減少頭寸應(yīng)該都可以，怎么這里又只能增加了呢
老師，這道題求N哪里錯了，怎么得到383年多？
老師您好，之前Factor的筆記里面有個volatility與return負(fù)相關(guān)，因?yàn)閘everage effect，這個知識點(diǎn)與低風(fēng)險異象是什么關(guān)系？
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