金程問(wèn)答
老師您好，我記得一級(jí)考試的時(shí)候，ES計(jì)算的是給定一定區(qū)間的損失概率加權(quán)。但此時(shí)給定的表是各種VaR值，那是不是說(shuō)此時(shí)計(jì)算ES就是各種大于固定求VaR的加權(quán)平均
老師，可以解釋一下A選項(xiàng)和C選項(xiàng)嗎？考試遇到這種題目好迷糊
這里利率互換為什么是越換越少的，不是名義本金不會(huì)變嗎？
題目中的internal model approach是單指計(jì)算市場(chǎng)資本時(shí)的IMA嗎？ 還是所有內(nèi)部法都包括，A選項(xiàng)中credit risk里的內(nèi)部法是IRB嗎
IRC包括bankingbook里的內(nèi)容嗎，還是只有trading book中的信用部分比如信用卡貸款之類(lèi)的短期的
根據(jù)第二個(gè)陳述，supervisor也能管pillar 3？ supervisor不是應(yīng)該屬于pillar2嗎
老師這道題每個(gè)選項(xiàng)是什么意思，怎么理解？毫無(wú)頭緒。
老師，d選項(xiàng)個(gè)人基金還有回報(bào)數(shù)據(jù)，這個(gè)是應(yīng)該是高估吧，怎么能是低估呢
老師好，BCD選項(xiàng)解釋一下吧
老師好，為什么不能用EAD*LGD*（WCDR-PD）？
老師，這道題中credit spread增加是否就意味著cds的價(jià)值增加?。窟€有到底是站在hjk的角度看制造商和對(duì)沖基金的錯(cuò)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)還是反過(guò)來(lái)的角度看呢？
一般均值沒(méi)有給出的時(shí)候，不是按u等于0來(lái)算嗎，為什么算liquidity cost時(shí)用s作為均值來(lái)計(jì)算？請(qǐng)Will老師不要回答
老師，請(qǐng)每個(gè)選項(xiàng)講下吧
為什么不轉(zhuǎn)換收益率和波動(dòng)率
如果A選項(xiàng)換成第一種錯(cuò)誤，也是隨著樣本量增大而下降嗎？
程寶問(wèn)答
