金程問(wèn)答
問(wèn)題沒(méi)看懂，model is calibrated correctly的意思不是這個(gè)模型已經(jīng)被正確修正了，也就是假設(shè)是模型已經(jīng)是正確了，那不應(yīng)該是小于等于1.96嗎？ 還有，請(qǐng)列一下常用的Var90%95%99%的雙邊和單邊的對(duì)應(yīng)的值的分別是多少，都什么時(shí)候單邊什么時(shí)候雙邊？
C31用計(jì)算器怎么按來(lái)著
老師好，回測(cè)為什么會(huì)緩釋按日計(jì)算VAR所導(dǎo)致的復(fù)雜問(wèn)題？
老師講一下判斷肥瘦吧，這題一級(jí)忘了，沒(méi)有解析??
這道題答案是不是有問(wèn)題，我記得之前好像有一道和這個(gè)一樣的題選的是C啊
做了官方兩套PE，發(fā)現(xiàn)里面一道時(shí)事熱點(diǎn)的題都沒(méi)有，為啥會(huì)這樣啊，考試還用學(xué)嗎？
PE2 第十九題，D選項(xiàng)為什么不對(duì)？frown不就是這個(gè)形狀嗎？解析說(shuō)不是volatility frown而是smile，我不明白為什么。這不就是課上舉的例子，unexpected所以有兩個(gè)峰，所以組成frown嗎？
老師前面講到說(shuō)，遠(yuǎn)期外匯合約是在未來(lái)用本幣換外幣，那么我的現(xiàn)貨應(yīng)該是本幣，那么這里y（便利性收益）應(yīng)該是本幣才對(duì)呀，為什么老師這里說(shuō)y是外幣利率呢？非常疑惑
NP是什么，是現(xiàn)值嘛？
解析有問(wèn)題吧 I. is incorrect because we can't infer the skew 題目中stock左肥右瘦不是左偏嗎，為什么說(shuō)不能確定呢
C為什么錯(cuò)？FRTB中的stressed ES不是應(yīng)該基于Stressed VaR算的嗎
麻煩再解析一下這道題，以及答案給出的二叉樹(shù)是什么意思，謝謝
老師，根據(jù)qq圖判斷左偏還是正偏是根據(jù)那邊尾巴肥就往那邊偏嗎？
這里的annual 不用轉(zhuǎn)換成monthly的數(shù)字？
還是沒(méi)太懂什么是兩步和三步利率二叉樹(shù) 還有為什么第一個(gè)框框里是極其利率第二個(gè)是遠(yuǎn)期利率 是不是有幾個(gè)框框里有利率就是幾步二叉樹(shù)呢
程寶問(wèn)答
