為什么70不乘以（1-10%）？
題目中說“CVaR is defined as the maximum unexpected loss at 99.0% confidence over a one-month horizon”，為什么還要減去EL？
π(1,2) 是兩個資產(chǎn)的聯(lián)合違約概率，和普通的marginal pd 以及違約強度模型的marginal pd是什么關(guān)系，三者是相同的嗎
如果coupon是按季付的，應該怎么做？如果coupon是按年付的，又應該怎么做？
老師，unexpected loss不是等于credit var=wcl-EL,么，該題是ul=EAD*√（PD*deltalr平方+lr平方*deltapd平方），以上公式是根據(jù)題目的已知條件來使用公式么，還是？對UL的計算還有些混亂，能麻煩講解一下么，謝謝老師
請問這道題調(diào)整了exposure之后重新算RWA，為什么只用考慮1.5的risk weight 不考慮collateral 0.5的risk weight的了？
為啥存款和貸款兩者是想加？難道存款和貸款都會增加流動性需求？
為啥存款和貸款兩者是想加？難道存款和貸款都會增加流動性需求？
解釋一下b選項吧
銀行不是應該不能拒絕存款嗎？貸款存在審批征信啥的，可以根據(jù)自身流動性拒絕。
為什么要除以2
老師，像這里利率的VaR題目會給嗎，還是要自己算呀，如果自己算的話要怎么算呀
這題把結(jié)論記下就好是嗎 這題的內(nèi)容考綱有嗎
還是沒動component和incremental的區(qū)別我看有個公式是不是兩個都能算是什么mvar*Va
這里的存活率是是聯(lián)合概率還是條件概率？（類似forward prob還是marginal pd？）
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