老師可以再解釋一下嗎這一題的C選項為什么是錯的嗎
計算d1和d2中的r都是什么時候是資產(chǎn)的收益率，什么時候用無風(fēng)險收益率
這道題選什么
gamma沒有方向性(漲多，跌少)，是否可以理解為：只要有g(shù)amma＞0就是標(biāo)的資產(chǎn)價格就上漲？
老師，可否講一下II里面的advanced IRB的方式，謝謝。
sensitive是敏感、intensive是集中的意思吧…
麻煩老師講解一下，看不懂解析。順便幫忙回憶一下相關(guān)知識點，謝謝！
D選項沒看懂，麻煩解釋一下
老師說這個方法計算的衍生品的壓力損失并不準(zhǔn)確，因為衍生品更關(guān)注未來的變動，不關(guān)心現(xiàn)在的預(yù)期損失。但是預(yù)期損失不也是預(yù)測值，即未來的值嘛？現(xiàn)在的預(yù)期損失，不是基于現(xiàn)在這個節(jié)點去預(yù)測未來的情況嗎？這和老師說的衍生品關(guān)注的未來的變動有什么區(qū)別呢？
是不是只要是賣期權(quán)，不管看漲還是看跌，都不會導(dǎo)致敞口增加；但買期權(quán)會
這里強制清算會引入系統(tǒng)性風(fēng)險，老師沒講。是說強制進行中央清算會引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險嗎？這句話是什么意思呀？
這題第一個說法不全吧。敞口上升應(yīng)該是標(biāo)的資產(chǎn)和cds交易對手的聯(lián)合違約概率上升才對吧？
N^(-1)(1.25%)=-2.2414，N^(-1)(99.9%)=3.0902這個怎么查表的
這里算EL為什么不需要把AAA到default評級的所有情況加權(quán)求和呢？我剛開始求EL的時候，算上了債券上漲的部分【比如AAA部分的el：3%x112xpd（但是這里AAA評級又不會違約），為
這里1個月的pd為什么不能直接4%/12？
程寶問答
金程問答