全部 >
久期
為什么level and slope也是利率因子呢，因為斜率是美元久期嗎？level又是什么呀
老師，第81題目DV01對沖用面值，為什么久期的對沖用現(xiàn)值啊
老師說的用久期計算凸度是指 Δp=-DpΔy＋1/2cpΔy^2 這個式子嗎
老師請問這樣算，是不是同一個債券有好多的有效久期呀
老師想問下為什么 1.libor久期為什么是0 2.inverse float 是哪里講的？
老師，怎么判斷什么時候需要用有效久期，什么時候不需要呢？謝謝老師
老師好：能否再解釋一下，為什么coupon rate和美元久期是反向關(guān)系
為什么利率下降時, swap的loss相對小? 它不是久期比較大的么??? 謝謝
為什么要這么算，這個面值乘于久期乘于基點變動怎么就表示了損失
B，計算組合久期的時候不就要考慮期間現(xiàn)金流嗎？怎么能說不考慮呢？？？
老師你好 百題58題我想來想去還是覺得有些問題。因為債券復(fù)制中，債券現(xiàn)金流與價格的計算方式跟債券久期的計算方式是不同的。以58題為例見圖二。而這道題的解法直接把復(fù)制債券時算出來的各個債券的“份數(shù)
老師好，關(guān)于如下結(jié)論“當(dāng)bullet portfolio和barbell portfolio的久期相同時，barbell的凸性會比bullet的高”我能否這么理解：引用修正久期公式∑Wt*t
請問下第三章強化班里面老師講的Mac D和Modified Duration，針對dollar久期，DV01這些等等，老師寫的公式里面是乘以D（duration），是不是嚴格來說應(yīng)該是乘以
請教老師，一階導(dǎo)和二階導(dǎo)分別什么含義呢？為什么一階導(dǎo)就是美元久期而不是修正久期呢？二階導(dǎo)在這里也是在一階導(dǎo)的基礎(chǔ)上又除以P和deltaY了呀？衡量的彼此之間的百分比，所以一階導(dǎo)為什么不能是修正久期呢？
利率水平低為什么久期會變大呢？久期不是未來現(xiàn)金流先貼現(xiàn)求和得出一個數(shù)作分母，再用各期現(xiàn)金流除以這個數(shù)乘以對應(yīng)的回流時間么？那么如果利率水平低，貼現(xiàn)求和出來的作為分母的數(shù)應(yīng)該大，分母大了現(xiàn)金流、對應(yīng)回流時間都不變，久期應(yīng)該會變小才對呀
程寶問答
金程問答