表現(xiàn)不佳的數(shù)據(jù)被移除實際上減少了收益的平均波動率以及相關系數(shù)。解析里不是說波動率減少那為什么不選D
CFPs允許在極端壓力時期(而非正常時期)對或有流動性事件進行控制。在一般時期(非壓力情況下)使用的流動性風險度量是開發(fā)EWIs的基準。解析的意思不就是D是對的嗎
為什么在利率敏感性管理中，利率上升，資產(chǎn)和負債都上升，如果持有一個債券價值不是下降
老師，A選項的Limits Structure是可以理解成限額結構是嗎，感覺更像是日常流動性風險管理的工具。從講義上來看，這里更精準的表述應該是流動性壓力測試為CFP提供輸入（情景、數(shù)據(jù)、閾值）吧。這樣理解對嗎？
周老師，您 好，請問這里等額分配，為啥權重不 是1/2??？
老師，C選項中更替請求（novation）可以理解為對手方要求將衍生品合約等轉移至另一家銀行嗎，如果可以這樣理解那C選項只可能造成銀行的聲譽風險，本身不直接導致立即資金流出。D選項，dealer bank的融資主要來源雖然是機構融資但也包含個人儲蓄吧，儲戶提取儲蓄直接會導致銀行存款減少，造成即時資金短缺，加速流動性風險。
這個公式和+SRC+IRC有什么關聯(lián)嗎
講義哪里講到這個知識點
可以再解釋一下D選項嗎
操作風險委員會是第幾道防線
這個跟后面+SCR+MCR公式有什么區(qū)別
周老師，你好，請教下，這里的養(yǎng)老金的負債是什么樣的？能詳細說明下嗎？難道是承諾給交養(yǎng)老金的老百姓的收益嗎？
老師，目前我對于PIT這個方法的理解是：首先要有一個估計var的模型，而這個模型涉及到對于一組P/L數(shù)據(jù)的分布assumption，然后用這個分布，找到了var，然后再用pit backtesting的方式，用這個分布公式轉換成的cdf的公式，算出了P/L對應的概率，然后去看是否能畫的出來均勻分布？如果不對的話，是否能更直接，通俗易懂的，把這個邏輯關系給我講一下呢？就是我不理解的是全程只用到了P/L的數(shù)據(jù)，但是為什么能測試出來VaR的準確程度呢？
外匯遠期映射這兩個表格的計算要知道嗎
這里一開始不是說是雙邊檢驗嗎，那再下面提及的百分之九十九的置信區(qū)間的時候關鍵值不應該是2.58嗎，如果是單邊檢驗，那前面的1.96又有問題了呀，這是不是矛盾了
程寶問答
金程問答
