這里套公式的貝塔怎么得出的
我想問一下，在這道題中，因為我的視角是支浮動收固定，那么在每一個時間節(jié)點，我得出來的整數(shù)反而是我多支付的部分，因為固定利率比浮動利率低，這個理解是正確的嗎？例如前一頁的+5000是相比我收到的，我多支付出去了5000。
這道題每一個選項的知識點分別在哪部分
一樣的題 上一個回答就說A B D 都不對。。。
對于這道題一開始得出的DVO1比例有問題吧，他這個DVO1的比例考慮到兩邊的YTM相同的時候得到的，為什么在后面考慮了不同的YTM的時候話還可以直接用呢？
請逐個選項解答一下，謝謝
這里本金各500萬那不應該是總共1000萬嗎，為什么說虧400萬是近10%？
煩請解答下，為什么久期可以衡量債券的風險以及具體是如何影響債券價格的
聲譽風險是在操作風險以外的，因為重大操作風險帶來的影響，又將其歸類到操作事件數(shù)據(jù)庫中，怎么理解
這幾道課后題感覺和講義里這章關系不大啊
巴塞爾協(xié)議中三大支柱不是 最低資本要求、外部監(jiān)管和市場約束嗎
這里按計算器，出現(xiàn)了F01為1是不是不用管繼續(xù)按↓，然后C02按220000，這時還會出現(xiàn)F02/C03/F03，我沒有動，計算IRR得出的是6.415676.請問錯在哪里
行權概率被低估，市場價格被低估，市場就會調高，波動率就會升高，這是什么邏輯
對沖不就是頭寸加對沖工具等于0，正號是long，負號是short，這里都寫了sell，怎么還有負號
這道題 我理解成在pot的方法下計算的var會比正常的var大，題目中哪個字眼提示了是說正常的var會比肥尾的小。
程寶問答
金程問答
