麻煩講下A選項(xiàng)為什么錯(cuò)了
信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)部分的漢化講義能否盡快上傳，感謝！
這個(gè)老師講課也省事兒，講題也省事兒，把原文和答案一讀就算講過了。這道題連個(gè)b/s sheet也不畫，也不講為何要這樣歸類，真的是服了，以后這個(gè)老師的題目講解能不能替換別的老師講啊
這題解題思路是分別計(jì)算存款和貸款所需繳納的準(zhǔn)備金然后加總計(jì)算獲得；但我在做這套解題思路是先計(jì)算存款可以提供的流動(dòng)性，然后用貸款所需流動(dòng)性減存款可以提供的，得到的結(jié)果不一樣。請(qǐng)問1.為何我的思路有問題;2.應(yīng)該也有類似的要求計(jì)算流動(dòng)性gap，如何與這道題區(qū)分運(yùn)用合適的思路。
老師 這里 3.96 是等于 4*0.99 嗎，這里是否也要考慮haircut，只不過這里沒有假設(shè)出來
老師，D選項(xiàng)the impact of unexpected central bank announcements on foreign exchange rates 是什么意思
老師還是不太明白B選項(xiàng)models the risk premium as a constant or changing drift是什么意思
A和B中的volatility of the short rate是指 r的波動(dòng)率 還是 sigma*根號(hào)r ？這個(gè)波動(dòng)率不是常數(shù)嗎？
default correlation between the reference asset and the CDS counterparty是指什么呢？意思是如果他們相關(guān)系數(shù)為正，當(dāng)相關(guān)系數(shù)越大的時(shí)候，reference和CDS就越有可能一起違約嗎？
這題是不是那邊更陡峭就是肥尾 然后 哪邊是肥尾就是往哪邊偏離 如果這個(gè)題是左邊陡峭 所以是左邊偏 negetive skew對(duì)吧
麻煩提供下左偏右偏的分布圖像。為什么左肥右瘦是負(fù)偏（left偏）？
老師，所以是彈性越高，流動(dòng)性越好嗎
為什么年末年初是一起計(jì)算的？
為什么久期修正的時(shí)候要用8%而不是用10%？
所以是說債務(wù)的價(jià)值直接忽略bond那部分了嗎，只用記期權(quán)那部分？還有講義中債務(wù)價(jià)值這里，De^（-rt）N（d2），這里是應(yīng)該是N（d2）還是N（-d2）呀？
程寶問答
金程問答