金程問(wèn)答
這道題t＝1，為什么不用近似法算，算出0.82
這里t等于1，可以用近似算法求DD嗎，我求出來(lái)0.79
為什么違約就指的是到D，B到C也算違約呀
為什么公式第二項(xiàng)是減去（-value-K）
初始保證金都交99%，這還沒(méi)有過(guò)分高嗎？
所以說(shuō)，根據(jù)原版書是9bp，答案是-9bp，哪個(gè)對(duì)呀？
這個(gè)題考察的具體知識(shí)點(diǎn)是什么?
CVA 是什么的簡(jiǎn)稱
三大支柱分別是什么
rouding是四舍五入？還是向上取整呀？
B還是沒(méi)太懂，可以再講一下嗎
是所有的stress var都是用10天的嗎，還是只有market的svar
這塊說(shuō)的是總資本變成10.5%了，buffer也算到tier1了，那為什么不能說(shuō)總資本增加了呢
RMU的職責(zé)：generate var levels that are consistent with targets set in risk plan.為什么不對(duì)
老師，hypothethical return可以用動(dòng)態(tài)模型嗎？題目中寫A選項(xiàng)寫的是靜態(tài)freezing
程寶問(wèn)答
