為什么信用違約互換形狀是這樣的
pass through security在哪一章有詳細說明嗎？不記得了
假如pd上升，敞口下降，但是pd上升幅度更大，導致最后CVA上升了，這屬于wwr還是rwr？
老師，這里隔離的意思是不是就是不允許再抵押呀
50C2=1225, 0.02^2 x 0.98^48, how come my calculation is different?
最后這句話指的難道不是交易對手的敞口嗎？怎么翻譯呢
28個資產違約，每個損失2%，LR100%，WCL不應該是28×2%×100%嗎？
100萬/1000，是什么？
求DWR中，求IRR是不是流出的現(xiàn)金流等于流入的現(xiàn)金流折現(xiàn)求和？如果現(xiàn)金流是按月或者按天的話怎么計算，如果按天來算，第一期現(xiàn)金流是100，那么第一期折現(xiàn)是寫成100/（1+r/365）的365次方嗎
從這個公式看來，rf上升的時候，E的價格無法確定呀
Tier1 和Tier2分別是用來覆蓋什么損失的呀
請問圖5的雙峰，和圖6的皺眉，相互之間是如何關聯(lián)和推導的？
standardized approach 能給個具體的說法嗎？基礎班課程中寫了一個表達式，是有相關系數(shù)的，為什么這里都說沒有考慮分散化？
這里波動率高低對應的bad good time是不是反了？
可以詳細介紹一下什么是CDO嘛？
程寶問答
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