請問我的這個(gè)算法為什么不對呢？我看到有同學(xué)問的先算一天最后在乘以根號(hào)10是對的，為什么我直接先算十天不對呢？
請問第一列company B Default Prob.帶入到上一頁的公式里是u還是G(u)?
現(xiàn)在老師寫的這個(gè)公式從何而來？為什么有這個(gè)EXP（-KT）的因子？
這道題標(biāo)的資產(chǎn)不是股票嗎，股票不應(yīng)該是假笑的圖么，為什么老師畫出來的是外匯的那張微笑的圖呢
Models that take the initial term structure implied by market prices are called arbitrage-free models. A different approach, however, is to start with assumptions about the interest rate process and about the risk premium demanded by the market for bearing interest rate risk and then derive the risk-neutral process. Models of this sort do not necessarily match the initial term structure and are called equilibrium models. 這里對兩類模型的解析能否幫忙解讀一下，老師視頻中好像是說均衡模型就是固定的，無套利模型就是會(huì)動(dòng)態(tài)調(diào)整的，和這里的解析說的不太一樣，該如何理解？
請問A為什么錯(cuò)呀，在currency中是一個(gè)微笑，最低點(diǎn)是ITM，兩邊是away from the money,在equity的smirk中最低點(diǎn)不是ITM，左邊高的是away from the money嗎？
選項(xiàng)D中的correlation risk是什么意思？是correlation自身水平的高低？還是correlation波動(dòng)率的大??？
請問選項(xiàng)C中的 pairs trades 是什么意思呀？請解釋一下。
老師，選項(xiàng)D的vol decline expotentially是不是只有model3符合？因?yàn)橹挥衜odel3的basis pt vol里有一個(gè)e的-kt次方，別的model都沒有
老師您好，請問這章所有model的yield vol全都是常數(shù)對嗎？變的只有basis point vol也就是dw對嗎？
這道題老師的講的是因?yàn)橥ㄟ^qq plot的對稱軸發(fā)現(xiàn)兩者是對稱的所以沒有skewness為0 那什么時(shí)候其為positive或者negative呢 是qq plot對稱軸右邊更多就是right skew？
A為什么不對？可不可以再解釋一下四個(gè)選項(xiàng)？
為什么這個(gè)5000是在1這個(gè)時(shí)間點(diǎn)交換呢？1這個(gè)時(shí)間點(diǎn)雖然確定了利率差，但這個(gè)利率差應(yīng)該在期末，也就是1.5的時(shí)點(diǎn)才交付才對吧？
麻煩老師再解釋一下這道題，沒看懂
leverage ration 和最小杠桿率的分子部分分別是什么？
程寶問答
金程問答