金程問(wèn)答
沒(méi)理解這道題目問(wèn)的什么?解析也沒(méi)看明白 麻煩老師再講細(xì)點(diǎn)
測(cè)試
MRA是什么呀
wi的計(jì)算中，有manager i的IR／TE比較好理解，但是為什么要再分別交叉著乘投資組合的TE和IR呢？為什么這個(gè)wi不是分子是基金經(jīng)理的IR×投資組合的IR，分母是基金經(jīng)理的TE×投資組合的TE呢？ 原式wi的分子是基金經(jīng)理的IR×投資組合的TE有什么含義呢？
為什么在這里老師說(shuō)，調(diào)整對(duì)XY的投資比重，不會(huì)改變二者的超額回報(bào)呢？
這題屬于考綱哪一條呢？
老師在這里說(shuō)的考法3中，若題中給了新的權(quán)重，比如w1=85.21%.w2=14.79%.讓判斷新權(quán)重下投資組合的風(fēng)險(xiǎn)是否達(dá)到了最小。解法是判斷新的MVaR1和新的MVaR2是否相等，或者新的貝塔1和新的貝塔2是否相等且等于1，老師能基于這個(gè)題，求一下新的MVaR1，MVaR2和貝塔1.2嗎？我沒(méi)推出來(lái)，因?yàn)?和p的相關(guān)系數(shù)沒(méi)算出來(lái)
建筑行業(yè)不受物理風(fēng)險(xiǎn)影響嗎？地震臺(tái)風(fēng)洪水不是也會(huì)對(duì)建筑業(yè)產(chǎn)生影響嗎
這里可用資產(chǎn)是500000,是說(shuō)銀行把債券抵押出去值500,000,所以有一個(gè)可用資產(chǎn)是500,000;還是本來(lái)值1，000，000，現(xiàn)在抵押值500,000所以銀行可用資產(chǎn)還剩下1,000,000-500,000=500,000呀？就是銀行如果抵押的債券值600,000,那么銀行的可用資產(chǎn)是600,000還是400，000呢？
這里從哪里判斷出repo是司庫(kù)部門發(fā)起的呀？題干中只說(shuō)了是bank repos the bond...,沒(méi)有說(shuō)用途，如果是業(yè)務(wù)部門正常活動(dòng)發(fā)起一筆repo，那么發(fā)起人怎么表述呢？
老師好，這道題如果內(nèi)部乘數(shù)為2，是直接在150的基礎(chǔ)上×2等于300嗎？
所有波動(dòng)率微笑的圖long short都不重要嗎？
為什么不是在10，14，6，18，10，2上都加0.2
沒(méi)明白這個(gè)題
老師，這里的VaR為什么不跟cost liquidation一樣采用2.58計(jì)算，而是采用2.33
程寶問(wèn)答
