老師好，請問這道題的D選項(xiàng)創(chuàng)造一個(gè)操作彈性團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)該是由哪個(gè)部門主導(dǎo)呢？
SMM是怎么用計(jì)算器按出來的？
老師好，這道題A選項(xiàng)持續(xù)不斷監(jiān)控全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架的有效性，是風(fēng)險(xiǎn)管理部門（第二道防線）的職責(zé)嗎？
老師，能在詳細(xì)講一下為什么賣出看漲期權(quán)，沒有信用風(fēng)險(xiǎn)敞口呀
老師這里解析里的adverse risk可以翻譯一下嘛，whose risks the CCP underprices要怎么理解呀
為什么這個(gè)地方的平均收益率也要按天數(shù)折現(xiàn)，1年的平均收益率是12%，1天的就不是了嗎？
老師這一題可以解釋一下B選項(xiàng)嗎，還有文字解析里對于操作、市場風(fēng)險(xiǎn)解釋括號(hào)里邊的內(nèi)容可以再解釋一下嘛
簽訂遠(yuǎn)期合約不就是未來按92買入嗎，現(xiàn)在是94，不是還賺了嗎
老師，69題利率下降，資產(chǎn)價(jià)格下降，同時(shí)投資收入增加，所以選C？
老師這里的敞口和threshold可以再解釋一下嘛，threshold的理解不是如果敞口低于這個(gè)閾值時(shí)都需要對方提交保證金嗎
老師，我覺得carry trade和riding curve這兩個(gè)策略一樣呢？都是基于upward sloping curve的前提，都是借低（sell short term）投高（buy long term)的操作，是這樣嗎？
the corporate operational risk function should scrreen current and prospective employees as part of the second line of defense in managing ML/FT risk這句話有幾處錯(cuò)誤？
老師，這題從第一年末，投資持有的bond到期inflow30，存款到期30和10outflow40，所以第1年末應(yīng)該從-10開始呀？麻煩老師詳細(xì)演示下累計(jì)現(xiàn)金流，謝謝
老師，這道題AD都對吧？A選項(xiàng)指標(biāo)下降，負(fù)債減少→liq.下降，liq. risk增加，red flag；或者是CD spread 增加→信用風(fēng)險(xiǎn)增加 D選項(xiàng)負(fù)債平均期限快速減少→source快速減少，liq.減少，liq risk增加，red flag
C選項(xiàng)，持有期越長，波動(dòng)率變大是一種可能，但也有可能是均值復(fù)歸，波動(dòng)率變小??？
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