long 和 short 的 cds的能重新說下嗎？什么 a 的價值上升，價值指的是什么？cds 的價格嗎？ 也不對啊，c 違約，cds 價格下降吧， 這都怎么得來的？講的太差了
為什么 cs 極高，違約，cva 趨近于零呢
題目中說三個資產(chǎn)，為什么要用4個資產(chǎn)的相關系數(shù)
pfe 在置信水平 95% 情況下， 為什么不會面臨賠付？在 99% 情況下，反而會面臨賠付呢
stableman是被centralized Manange的？
不是說這個Terra連著USD然后才連著luna嗎
ABM難道不是有點像情景測試嗎，怎么就成趙來源了
vasicek model的后一項中是波動率*dw，這里給了annual volatility，不是應該除以根號12變?yōu)樵露鹊?，然后再乘以根號dt么？
這個題D是什么意思？第二條防線，為什么老師講成為業(yè)務條線負責了？
怎么理解short CDS中，PD上升，exposure下降的，未來將支付賠償，為什么exposure 還是下降的？
投資級債券確實違約概率在上升，但是投機級并沒有在下降啊，也是在上升的（看表）
這頁內(nèi)容的邏輯主線是什么？講了半天感覺亂亂的。
如果不告訴一天的收益率怎么用年化的轉(zhuǎn)化，直接除252嗎
Infrequent sample bias 不是只是低估風險不影響收益嗎？為什么smoothing會改變return?
算V時為什么不加上調(diào)整后的債務50？
程寶問答
金程問答