BRW權(quán)重調(diào)整后不用再排序的話，如果95%的VaR原來是100天前的一個loss，那么新的95%VaR就是這個loss乘以一個算出來很小的權(quán)重得到的loss么？
題目不是問的最大擔(dān)憂嗎？A選項不可能同時發(fā)生，這不是應(yīng)該不會擔(dān)憂嗎
老師，repo對應(yīng)的TSAA登記的500000，是不是債券的抵押剩余價值？
第8年和第9年的TSECCF錯了，應(yīng)該分別是-3.2+1.95=-1.25，-1.25+1.95=0.7，麻煩老師確認(rèn)一下，謝謝！
老師請問ASFR模型是哪個章節(jié)提到的？
老師您好，希望可以講一下這道題
老師，顆粒度這塊不是很理解：為什么增加獨立顆粒，credity VaR會降低？分散化效果不是變量之間有相關(guān)性，彼此抵消，從而降低損失嗎？為什么獨立變量之間無相關(guān)性，為什么也會降低損失呢？
老師，請問D選項為什么是對的？
極端情況下組合VaR大于單個VaR加總，可以舉個實際例子么？
第二個組合VaR的公式不用考慮單個資產(chǎn)的權(quán)重了嗎？
acceptable應(yīng)該是z小于1.96吧，這樣算出來z小于5.17，最大值才能選到5，才合理吧，看解析里是大于
課件對不上
B選項當(dāng)u上升，es不是會下降嗎
不理解這個題目，老師可以再講一下嗎？
老師，講義上算的repo收益率是不是寫錯了？我按杠桿收益率公式代入得到的公式相見右邊鉛筆寫的，其中劃線的1-1/h，和講義上的(1-h))/h反了
程寶問答
金程問答