能否這樣簡單判斷：在股票的收益方面，投資組合的收益6%低于基準(zhǔn)的收益8%，那不可能是股票投資做的好，必定是資產(chǎn)配置做的好嘛。
D選項，VaR不是有延遲嘛？為什么能monitor real time？
可以在解釋一下sum of weight為什么會有三種情況嗎？
利率下降，為什么負(fù)債會上升，沒懂，以及為什么收益就會下降，也沒懂
正反饋、負(fù)反饋策略，和對路風(fēng)險、錯路風(fēng)險是否類似，有什么相關(guān)之處嗎？
不是E(ri)-Rf / MVaRi 嘛? 怎么被這個老師弄成了E(Ri) / MVaRi
1.之前的老師解釋的是，對沖基金績效對稱，因為績效掛鉤盈虧。共同基金，只有管理費(fèi)，不掛鉤盈虧。1就是表達(dá)的這個意思，為什么錯？ 3和4能分別講一下嗎？不要混在一起，看不懂。 3理解的是，績效和a掛鉤，不和表現(xiàn)掛鉤。a不是表現(xiàn)嗎？a也不含風(fēng)險呀？計量風(fēng)險的不是標(biāo)準(zhǔn)差和β嗎？ 4理解的是基金經(jīng)理為了融資，提供更多信息。這個提高了透明度，信息對稱。為什么又是缺乏透明度？
a選項為什么不可以通過diversified 來解決一部分不對稱的風(fēng)險？
請再講一下線性規(guī)劃、二次規(guī)劃具體是怎么實施
流動性差的話，，risk premium應(yīng)該更高，為什么會volatility of Return更低呢？這個邏輯是什么樣的呀
老師，我看will老師回答說可轉(zhuǎn)債是可以在股票價格上升的時候?qū)D(zhuǎn)化為股票，但是coco bond不是在股票價格下降的時候把債券轉(zhuǎn)為股票嗎？第二個問題是，，這個可轉(zhuǎn)債是不是還有個名字叫callable bond 呀？
老師可否講一下對沖策略中關(guān)于方向性和非方向性問題
B，欺詐風(fēng)險的原因可能是利益沖突。為了減少利益沖突，那么就讓基金公司用自由資金投資自己的組合產(chǎn)品，利益一致了，這個不就能減少欺詐風(fēng)險嗎？
你好，視頻講解里說的M平方這個公式，請詳細(xì)說下這個公式的用途及表達(dá)的含義，謝謝。
recommend against 是不推薦的意思吧？是不是講錯了？
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