金程問(wèn)答
股票流動(dòng)性比債券高?
SRC是捕獲的信用違約風(fēng)險(xiǎn)嗎？用的是1年99.9%VAR？ IRC捕獲的是信用質(zhì)量變化的風(fēng)險(xiǎn)，用的是10天99%VaR? 另外，是先有basel 2.5后有FRTB嗎？ 前面有一道題，好像有講FRTB替換basel 2.5里面的IRC為 DRC，捕獲jump-to-default風(fēng)險(xiǎn)，我記得課件上還有一個(gè)credit spread risk，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)放到了哪個(gè)charge里面
老師，這里的β為什么衡量的是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)呢？
這個(gè)表格考試怎么考，要背上嗎？考試會(huì)考是否要拒絕原假設(shè)的Var值嗎？
老師，這個(gè)地方老師說(shuō)明確指明the lower bond of confidence level 就用雙尾，如果問(wèn)的是greater than就用單尾，但是這個(gè)題目問(wèn)的greater than解析里說(shuō)的是the lower bond...還是用的單尾，這不是矛盾了嗎？？
為什么這里還用SVAR計(jì)算，并且加總，講義里面是不是只有一個(gè)，還有SRC什么時(shí)候用到
1.最后一個(gè)圓圈請(qǐng)分別寫(xiě)一下計(jì)算方式哦，2.敘述中哪個(gè)表示計(jì)算Var的哪個(gè)表示回測(cè)的？
這個(gè)題是z score是什么意思??？
之前記得mc是懲罰因子，是3-4，是記得不對(duì)嗎
這個(gè)第三圓圈后面的話是什么意思呢？視頻中老師沒(méi)有講清楚哦
后來(lái)這個(gè)公司又買(mǎi)入了100元的股票，50%的保證金要求。100元股票50是來(lái)自自己，剩下的來(lái)自從經(jīng)紀(jì)人那里的借款，這里資產(chǎn)增加了100，因?yàn)樨?fù)債增加了50，權(quán)益增加了50 ，然后L=200/130 不應(yīng)該是這樣子算嗎
圖中l(wèi)ognormal為什么是右偏
老師好，關(guān)于崩盤(pán)恐懼癥的解釋和講義中不太一樣，講義說(shuō)的是執(zhí)行價(jià)格很低的時(shí)候，put的premium上升，和這道題解析中說(shuō)的不太一樣啊，請(qǐng)問(wèn)怎么理解？
請(qǐng)看圖片
2級(jí)還會(huì)考機(jī)器學(xué)習(xí)？
程寶問(wèn)答
