老師好，B選擇從哪個角度考慮也是對的呢？
1.Aged-weighted是覺得時間離今天更僅更重要，HW是覺得數(shù)據(jù)相似對今天更重要，到底哪個更對呢？
這個圖上-220.8代表什么意義呢？
這個里面提到的，請問為什么歷史模擬法會有jumps呢？
為什么還有λdt項呢？這是Vasicek model的變形？
請問老師incremental var 和cvar的計算公式是不是一樣的？
那相關(guān)系數(shù)波動率什么時候取得最小值呢？
老師，age weighted 是先排序然后改權(quán)重，那先排序是按大小排序，改完權(quán)重以后還得再次排序嗎，因為改完權(quán)重后大小肯定會變吧
老師，那這個無法處理尾部極端損失和鬼魂效應(yīng)感覺是一個意思呢
1.ghost effect可以再解釋一下嗎，還是沒聽懂什么意思；2.還有什么導(dǎo)致ghost effect，3.ghost effect的壞處，請分別回答哦
window和horizon什么區(qū)別啊，不都是表示持有數(shù)據(jù)的時間嗎？而且他們增大，VaR觀測到的值就越小啊
想問一下這個是什么意思？Out-of-money option prices may differ with the use of normal or lognormal distributions.
請問老師D為什么是低估呢？
老師，為什么非參數(shù)法適用多空呀
A和B麻煩講解一下
程寶問答
金程問答