老師，adjusted R^2解釋的是什么力度？圖片里這道題的A選項(xiàng)有什么不對的地方？
老師，這里的CET1 capital ratio 和T1 capital ratio是一樣的計(jì)算方法？正常情況下T1是不是還需要加上補(bǔ)充部分？
老師好，我們?nèi)粘Ｗ霰M調(diào)時，一般會關(guān)注投資經(jīng)理的過往業(yè)績和產(chǎn)品的歷史表現(xiàn)，為什么在這里是不重要呢？是對沖基金的歷史業(yè)績沒有可參考性嗎？
1.conclusion第一個點(diǎn)沒聽懂，可以麻煩再講一下嗎？當(dāng)N上升，什么時候更容易拒絕，非拒絕域怎么變化？2.如果超過VAR值的天數(shù)為0，請問視頻中說有兩種解釋，請問是哪兩種呢？
execss spread是否要考慮recovery rate的80萬金額？
壓力VAR即SVAR的乘數(shù)因子是Ms，這個數(shù)值是由監(jiān)管層規(guī)定的；而VAR的乘數(shù)因子Mc是由我們回測得到的，但在視頻講解中老師說的Ms是各國監(jiān)管層設(shè)定的，而Mc是由basel設(shè)定的，這要怎么理解呢？請老師詳細(xì)解答，謝謝。
CDS的protection buyer是CDS buyer，TRS和CLN的buyer都是protection seller是不，這倆是反的
CLN的borrower到底是bank還是trust
楊老師，本題題例中最后一期的asset pool到期本息是64.015M，OC賬戶總額為（19.5414+2.8)M,兩者之和相加小于期末senior層85M+4.675M本息，所以最后一年senior層也并非全額兌付是么？
老師，請?jiān)僦v解一下D選項(xiàng)，為什么換成trading或者corporate就變成錯誤的了？是只可以替換成retail和commercial嗎？
老師你好，即使假設(shè)均值為0，分子和分母的也不能約掉呀，分子是s*a，a表示持有的dollar amount不是嗎；分母中的VaR計(jì)算，是sigma*alpha，alpha表示置信水平，這咋能約呢？
這個interest expense 代表RAR公式里的哪一部分？
The Gaussian copula is limited to market risk applications because it requires (n*n) pairwise correlation parameters。這句話說的對嗎
答案B，既然IP已經(jīng)把與ACme之間的風(fēng)險(xiǎn)通過購買CDS的方式轉(zhuǎn)移到IT身上了，那么acme本身的CS1、這個CS是ACme的公司債與無風(fēng)險(xiǎn)利率的CS?2，這個CS應(yīng)該不會影響IP的敞口啊，畢竟敞口來自IT。不太理解，煩請解釋。
煩請老師告訴我為什么我做的（如圖）不對？因?yàn)橛幸坏李}也很像，但那道題就是這個思路，把整個組合的delta求出來，再對底層資產(chǎn)的VAR進(jìn)行計(jì)算后相乘。而且我覺得從底層資產(chǎn)stock這個層面考慮相關(guān)系數(shù)是不是更合適？
程寶問答
金程問答