金程問(wèn)答
聽(tīng)解析后腦袋大，老師能不能給列一下 參數(shù)法 半?yún)?shù)法 非參數(shù)法都有哪些，有點(diǎn)混了
為什么說(shuō)除以c n 2. 不是直接除以相關(guān)系數(shù)的個(gè)數(shù)呢，其實(shí)在這里直接說(shuō)除以相關(guān)系數(shù)的個(gè)數(shù)就行是吧。
c不是key weakness嗎
這題可以這樣理解為嗎？ 因?yàn)楣居惺召?gòu)行為，所以股價(jià)存在jump的可能性，故波動(dòng)率圖像就呈現(xiàn)為frown？
懲罰因子是哪里的知識(shí)點(diǎn)呢
那1中也就是不能說(shuō)股票的BSM波動(dòng)率累計(jì)函數(shù)一定是尖峰的了？
再有這個(gè)D答案，recovery是指的哪一方的recovery？IT違約時(shí)的還是AC違約時(shí)的？
這個(gè)Fx的公式要記住嗎？在extreme-value中所有Fx公式都不用記住嗎？
這兩種債權(quán)有上下限的說(shuō)法嗎？或者說(shuō)保障
老師，外匯期權(quán)和lognormal的分布取值圖相比，implied是左右對(duì)稱無(wú)偏的，只是肥尾是嗎。然后股票期權(quán)后lognormal相比的話，implied的取值分布就是有偏的，左肥右瘦是嗎
老師說(shuō)，買股票就是買波動(dòng)率，波動(dòng)率高，定價(jià)就應(yīng)該高。那可以理解成sigama 越高，股票option市場(chǎng)價(jià)格越高嗎。
方差和標(biāo)準(zhǔn)差是否具有一致性的特點(diǎn)??？
中間發(fā)的coupon不用考慮嘛？
請(qǐng)問(wèn)老師D選項(xiàng)的10天指的是計(jì)算VAR的時(shí)間么，還是流動(dòng)性的區(qū)間呢？
滿足一致性的四個(gè)點(diǎn)是啥
程寶問(wèn)答
