老師好，這里的alpha 為什么是0.6%？
這道題是不是可以這樣理解：首先 1 2類錯誤只有發(fā)生在檢測檢驗的時候，這樣的話就跟VAR計算的時候的置信水平無關(guān)了。只跟VAR的樣本容量和檢測檢驗的置信水平有關(guān)系
老師，我好像把coco債跟convertible bond搞混了，麻煩老師能在解釋一下嗎？coco債是危機的時候債轉(zhuǎn)股，可轉(zhuǎn)債是股票價格上漲的時候債轉(zhuǎn)股？
請問這里的公式需要記下來嗎
所以這道題超過90天的損失都忽略是嗎？為什么呢？
B, C, D為什么是對的呢？還沒有完全明白。
segregation是類似破產(chǎn)隔離的意思嗎？
所以這道題是因為沒有描述subordinated debt的狀態(tài)，所以才選A的是嗎？
這題我可不可以通過4.37%<5%得出fails to reject the null hypothesis的結(jié)論呢？
investment company違約了就是不會支付給financial institution了，但是FI還是得支付long部分的費用。所以沒有netting的話FI就只有支出部分（all longs），有netting就只用支出凈額？這樣的理解對嗎？
這題超綱嗎？老師也沒講到這麼細怎去求k. 花了很多時間也完全看不懂
老師，long swap為什么在利率上升的時候價格下降？不用考慮支固定受浮動還是支浮動收固定嗎？
老師，CTA是啥
楊老師，請問在信用風險部分，CLNs對應(yīng)高信用的資產(chǎn)（作為抵押物的資產(chǎn)這部分）是不是都和investor的本金是相等的？另外在具體考試中，請問對于seller及buyer一般是針對合約的買賣雙方來出題還是按protection的buyer和seller來出題？很容易混淆
邊際違約概率是聯(lián)合概率嗎？比如這道題說的第二年的邊際違約概率就相當于 第一年不違約并且第二年違約的概率？條件概率就是給定第一年不違約的情況下，第二年違約，這個時候體現(xiàn)指數(shù)的無記憶性？
程寶問答
金程問答