1.confidence-level和confidence-interval是同一個數(shù)嗎？2.顯著性水平alpha有縮寫嗎？
連續(xù)幾道題關于年化VAR和一天VAR的轉(zhuǎn)換，請問老師，先轉(zhuǎn)化波動率再計算VAR，和先計算年化VAR再除以根號252，是否有區(qū)別。
老師，AB選項我能理解為在經(jīng)濟衰退期，債券表現(xiàn)優(yōu)于股票，在經(jīng)濟增長期，股票表現(xiàn)優(yōu)于債券？
老師，B選項怎么改？我知道pvalue越小越拒絕
老師，我想問下高斯copula和copula的區(qū)別
老師，A選項， screen potential employees 怎么理解？難道不是第一道防線的所有員工都應該對洗錢風險進行初篩嗎？為什么要篩選潛在employee呢？意思是說在第一道防線對洗錢風險的識別是需要專人來做的嗎？請具體講解一下，謝謝。
老師，這個地方的統(tǒng)計量檢驗為什么用sharpe ratio啊？t-statistic分子是α，他是跟benchmark去比的，分母是SE，那也不是這里的standard deviation of a benchmark portfolio吧（雖然我知道也沒別的方法了，但是還是有點沒想明白
老師，題目中yield上升1.2%就代表利率減少1.2%嗎，用不用1/（1+r）變換一下？
老師，B選項是說executing all necessary changes這里不應該屬于act嗎？為什么這里會屬于董事會的decide呢？
所以為啥Tree的這個方法是對的？其他的不對呢？
老師，請在此之前解釋一下b選項。我的理解是相關性同時上升，此時更加趨近于了壓力的情景，也應該給予關注。另外d選項中raising central bank lending rates對于儲戶來說是存款利率嗎？這里的lending rate儲戶借給錢銀行的利率，即存款利率嗎？
那 Net liquidity position 跟 the source and uses of funds approach 有甚麼分別? 感覺都是 cash inflow vs cash outflow
當exposure從130變到160 需要追加30 還是追加MTA 20呢
這個題目的B選項，為什么對手方分散化只能降低一個對手的敞口呢？
這個d選項怎么理解？老師這個圖畫法感覺并不能解釋EE右移。波動率變大，離散程度變大，峰度變低，并不能說明右側(cè)面積變大吧
程寶問答
金程問答