金程問(wèn)答
loss rate是指違約概率還是LGD??？
老師，這個(gè)題說(shuō) 在流動(dòng)性處理上，兩者是一樣的，買入和賣出都是需要成本的，這個(gè)我不是很理解，能具體說(shuō)一下嗎
老師,我想問(wèn)一下1. C選項(xiàng)怎么理解？我的筆記上記的是說(shuō)這里指的是已經(jīng)smoothing過(guò)了的returns of illliquid assets，因此呈現(xiàn)正相關(guān)性，為什么是smoothing過(guò)了的呢？2. D選項(xiàng)為什么流動(dòng)性差的資產(chǎn)的波動(dòng)性??？不是說(shuō)流動(dòng)性好的資產(chǎn)波動(dòng)率低嗎？
這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在講義哪一頁(yè)？能放一下圖嗎》
老師，這道題是沒(méi)答案嗎？我的筆記上怎么記的每個(gè)選項(xiàng)都有問(wèn)題
能解釋一下B,D選項(xiàng)嗎？
老師，這道題的C選項(xiàng)，提前終止條款為什么可以對(duì)流動(dòng)性產(chǎn)生反向的影響呢？我知道because后面的解釋部分是提前終止條款的定義，但是我不理解because前后有什么邏輯關(guān)系
老師，能講一下這個(gè)題嗎？這個(gè)short forward為什么資產(chǎn)和負(fù)債端同時(shí)增加150，是先借資產(chǎn)（負(fù)債+150）然后賣掉（資產(chǎn)端cash+150），并且假設(shè)是發(fā)生在同一時(shí)刻的對(duì)嗎？
因國(guó)家地區(qū)不同造成的法律法規(guī)，時(shí)差等風(fēng)險(xiǎn)是屬于country risk還是legal risk？
A選項(xiàng)market depth or discruption 這個(gè)麻煩老師解釋一下
老師，不太理解D選項(xiàng)，麻煩再講一下
老師啊，我用的CVA=-avgEPE*CS這個(gè)公式算出來(lái)的也是A，不知道為什么問(wèn)題回答里說(shuō)不能用，
C錯(cuò)在了哪里？selection bias 不就是像C說(shuō)的那樣 主觀挑選一些業(yè)績(jī)好的導(dǎo)致的偏差嘛
selection bias 與 self-selection bias 有何區(qū)別？
老師所以這個(gè)題的結(jié)論很怪，完全忽略了資產(chǎn)本身的性質(zhì)啊，持有一個(gè)bond，當(dāng)利率上升的時(shí)候，這個(gè)bond價(jià)值是下降的。所以現(xiàn)在的結(jié)論是 不用去管資產(chǎn)是loan 還是 bond?資產(chǎn)是什么不重要，只要利率上升cost和earning asset不變，我們就認(rèn)為ISA是上升的？是這么理解么？
程寶問(wèn)答
