金程問(wèn)答
這個(gè)表里，是怎么壓縮的，最后名義價(jià)值25是怎么得來(lái)的
還是不太明白D是什么意思，麻煩老師再講解一下
為什么一到兩年和兩到三年的hazard rate 是一樣的呢
請(qǐng)問(wèn)老師A的后半句是什么意思use the (CAPM and multifactor) concept of diversification to ensure that the factors capture size and value effects by averaging across many stocks.
老師，這題問(wèn)的意思是說(shuō)95%的surplus取值是多少？那為什么不是直接算出來(lái)的S1呢？而是要用S1-Surplus at risk?
老師，這道題是否可以用delta y計(jì)算出delta L，delta S=delta A - delta L，delta A=350*（-50%），delta L=180*14*（-2%）？
老師，L的計(jì)算是否可以參照A的方式計(jì)算，即A的價(jià)值下降了15%，L的價(jià)值也下降，A=L+E,得出L=85*85/100=72.25
老師，這道題里的VaR的改變量是直接用99%10天的新的VaR減去95%1天的VaR？不用把組合原來(lái)的VaR轉(zhuǎn)換為10天99%的VaR再進(jìn)行對(duì)比嗎？這是為什么？
這個(gè)T是不是之前哪門課里說(shuō)過(guò)？=總持有量/（15%*日均交易量）
我記得一級(jí)時(shí)候講過(guò)收益的分布往往會(huì)向右偏，表現(xiàn)為極端大收益概率小，而損失會(huì)向左偏，這個(gè)怎么理解，與D的選項(xiàng)矛盾
表述四麻煩解釋一下，G-SIB 通常要求百分之多少？The additional G-SIB requirement includes five buckets {1.0%, 1.5%, 2.0%,
老師，吸儲(chǔ)放貸如何對(duì)應(yīng)的銀行借短投長(zhǎng)
老師，我感覺(jué)這個(gè)地方有bug，利率上漲也會(huì)影響duration吧，你怎么操作才能讓asset duration 小于liability duration，然后使得asset跌的幅度小于liability跌的幅度？這是不是就是duration gap management limitations？
老師，這個(gè)地方老師在前面說(shuō)FX swap在未來(lái)互換的是按那個(gè)時(shí)刻的外匯利率，但是這里面寫的是按照約定的遠(yuǎn)期匯率償還，您可以聽(tīng)一下11:20這個(gè)地方
老師，第二個(gè)為什么是最大的日間交易融資來(lái)源，怎么理解呢？
程寶問(wèn)答
