為什么隱含波動率越高，尾巴越肥
為什么第一個圖算ES不加7，不像第二個圖，為什么第二個圖要把97也算進去呢？
請問老師0.229% ×12 risk premium 這里是什么意思？
所以從考試角度看，就是把表格上方的那些數字加起來就好了是嗎？
為什么等號右邊是5.506%而不是4.7786%呢？
老師好，之前講義上中間這個值都是通過Rud和Rdu加權算的嗎？
calculated a 1-day VaR at the 95% confidence level.說的都是計算VAR啊，后半句99%跟95%對比這點我們能否直接拿這兩個回測的T值來做結論。99%的t值高，拒絕HO的可能性就低，那就說明拒真的概率小。
這個題目前還在考綱內嗎？感覺沒從課件上學到過，聽得一頭霧水
知識點在那個講義
老師，組合權重大于1，如何理解多余的資金給到基金經理
老師好，這里的貨幣市場，不是貨幣的意思把
老師好，這里用T檢驗，講義上的公式分母有個根號N。確認下，因為題目直接告訴我們標準誤是多少，所以不需要根號N了，是嗎
老師好，Beta比較大，為什么risk premium 就應該比較大？risk premium 是Rm-Rf ，還是Beta*(Rm-Rf）？謝謝
第二項能解釋的詳細些么
老師，我記得上課時候老師說過spread均值和標準差給的如果是百分比，而不是$值的話，是需要除以middle price再使用，這里不需要嗎？
程寶問答
金程問答
