老師，能在解釋一下hot money ratio嗎？分母是volatile liabilities，分子是money market assets，分母指的是hot money對嗎？這個的意思是在貨幣市場上熱錢的占比的倒數(shù)嗎？熱錢越多，分母越大，所以整體越小，流動性也就越??？
老師能講一下 CFAR 這個定義錯在哪了么？沒聽明白視頻講解，視頻說這是一個分位數(shù)，所以應(yīng)該怎么理解?
federal funds interest-rate難道不是直接對應(yīng)的第一個資產(chǎn)類中的federal fund項，專指他這一個類別的資產(chǎn)利率變動50BP么？
不是說unsmoothing是從一條線拆解到各個點么？怎么又會因為新增加了就變成unsmoothing了呢？原來的組合流動性不夠，往里面新增流動性好的，這算不算選擇的一種？
這個知識點在不在考綱范圍內(nèi)？對自然人就不考慮信貸額度了這個解釋太牽強了，自然人也很關(guān)注自己使用了多少額度。因為自然人因素那一列我看連ATM使用頻次都在關(guān)注范圍內(nèi)
老師，能解釋一下nontransaction reservable liabilities為什么reserve requirement為0嗎？他里面包括nonpersonal time deposits還有CD還有euro currency liabilities 也麻煩解釋一下吧，不太懂，謝謝
老師，market liquidity是trading liquidity嗎，有一句話說A key mechanism linking funding liquidy and market liquidity is leverage.
老師，能講一下融資流動性風(fēng)險的來源嗎？這部分我不是很理解liquidity transformation是什么，他跟舉杠桿是一回事嗎？還有在強化段老師說了個credit transformation，這個也是融資流動性的來源嗎？在基礎(chǔ)段沒寫欸
老師，不用支付給subordinated什么嗎
錯路風(fēng)險不是pd和exposure同向變動嗎，我看答案分析的都是interest和exposure同向變動呢。HJk是買put的一方，選擇行不行權(quán)的是HJK嗎，put價值上升，應(yīng)該HJK收益更高呀。
repo一方要錢，一方要券，1、那么券是A真實出售給B么？還是不轉(zhuǎn)移所有權(quán)?2、如果如圖，每次債券收益還歸原持有人，那為什么invoice price計算的時候要考慮AI？還要把出售前跟出售后分開？這不是有點矛盾么？
如果橫軸是K/S的話，相同執(zhí)行價格時，股價越低隱含波動率時越高還是越低呢？股價和隱含波動率的關(guān)系是正相關(guān)還是負相關(guān)？
這里面描述哪些不適合廣義帕累托分部呢？
這道題給了hazard rate和期限，可以計算違約概率；然后有RR可以計算LGD；又有敞口；那么為什么不能用精確式計算呢？計算結(jié)果不對呢。
最下面一行，獲得了超額抵押，是什么意思，怎么體現(xiàn)
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