這里為什么是用-d2 而不是d2？
選項D為什么并非所有critical service，1.而應(yīng)是什么？2.為什么？3.知識點在哪里，PART1第四部分我并沒找到對應(yīng)的詳細部分
Outsourcing屬于7類中的哪一類
老師，畫紅線的這句話怎么理解？
這道題的公式我知道，但是我就是不明白為啥這些項變動會增加不交易區(qū)間，因為兩邊公式都是同比例變動，這個區(qū)間一直都沒變化啊，感覺像在平行移動
沒聽懂TRS，一會total return payer，一會TRS seller，一會credit protection buyer …他三應(yīng)該是同一方？是尋求保護的一方？買保險那方？
老師，這里的第一行說estimate the risk-adjusted factor benchmark ，這里的risk-adjusted factor benchmark 就是α和殘差項之間的那部分嗎？就比如CAPM模型如果是benchmark的話，那risk-adjusted benchmark就應(yīng)該是β（Rm-Rf）？不用加rf了，我的理解對嗎？如果單純的說benchmark的話是CAPM模型右邊的全部項？
楊老師，請問在類似題型中，如果CVA的參數(shù)給的特別全，是不是都更適合用精確法，不去省時間用近似估計法？
C不是經(jīng)常出現(xiàn)，說不鼓勵把激勵內(nèi)嵌到業(yè)務(wù)成績里么？只能客服給你完成的業(yè)績越多，它拿的更多，也有操作風險啊，為啥這個還要對
這題我也覺得該選D，首先，SPE不可能收了多少固定全部都按一樣的利率（雖然本金一樣）給provider吧？再有，他從provider拿的float利率跟支付給投資者的利率也不能都一樣吧？要不SPE掙什么是不是？所以這肯定就有利率風險，再有，信用風險是雙向的吧既來自底層又來自provider？
老師麻煩講一下 deposit brokerage index. brokered deposit 具體指什么 為什么這個指標越大，流動性反而越糟糕。
講義的公式是這么寫的Net federal funds and repurchase agreements position: (Federal funds sold and reverse repurchase agreements-Federal funds purchased and repurchase agreements) / total assets. 從字面上看分子的前半部分是賣的FF和reverse repo就是你借出的錢，后半部分是你買的FF和你借入的錢repo, 那么如果相減后分子還變大，不就說明你流出的資金大于流入啊。那應(yīng)該是流動性變差不是么。
公司層面的risk appetite是由董事會來定，但業(yè)務(wù)條線的我記得上課的時候說了各業(yè)務(wù)條線可以不一樣自己定。所以A選項怎么錯了？
為什么六個月的FV是104 （100+8%/2）而一年的FV是109 （100+9%）？
老師，這個題C選項我還是不太明白，為什么不能知道其中三個變量的值推出最后一個變量，所以缺一個又有什么關(guān)系呢？
程寶問答
金程問答