老師好，價值投資和規(guī)模投資為什么有利于市場價格的穩(wěn)定？
老師能解釋下這道題計算過程嗎，正常來說IR等于Alpha/Tracking error,但是這里只有Alpha和β是已知的怎么計算呢，還有就是為什么Tracking error和alpha的標準差是同一個東西嗎，如果是為什么呢？
D選項怎么對的呢？
老師，c選項把sample改成population就對了是嗎？為什么呢？
45% in T-bills 是怎么推算的，有什么規(guī)則嗎
這里的gamma和vega是指的什么
成長股和價值股市場價值哪個高 后期走勢又是怎樣的
這里spread是指利率差，為什么不理解為價格差？遇到這種沒有明確說明的spread怎么區(qū)分呢？
老師，我想問個問題，cds的買方是保護的買方，cds的賣方是保護的賣方，trs的買方是保護的賣方，trs的賣方是保護的買方，cln的賣方是保護的買方，cln的買方是保護的賣方，是這樣的嗎
老師，請問可以將這1、2、3個公式求解各基金經(jīng)理分配權重的過程寫下來嗎 算了幾遍沒算對 不知道哪一步算錯了
我想問一下mvar 的公式有三種，其中一種是用貝塔。我不是很懂這個貝塔的含義，肯定不是capm 模型的貝塔
capm的限制性假設，具有均值方差效用，這個假設是做什么用的，有和沒有這個假設有什么樣的區(qū)別啊
老師能講下B和c選項總么計算和比較的？
老師，為什么swap rate 和treasury rate利率同向變動，能具體解釋一下嗎？
老師能不能麻煩幫忙總結一下哪些對沖基金是有方向的
程寶問答
金程問答