老師，18題題為什么按17題的調(diào)倉后方法，分別算各自的VaR，再求調(diào)后的組合VaR，最后求組合VaR的change呢？不知道錯(cuò)哪里了，謝謝老師詳細(xì)講一下
老師，這題不僅做錯(cuò)了，而且解析也沒看懂，請(qǐng)老師詳細(xì)解釋一下吧
老師，asset allocation和security selection這兩個(gè)公式是在講義哪塊出現(xiàn)的呀？翻不到，謝謝老師啦
老師，41題IR的分子是alpha，按其公式計(jì)算等于-0.27%，為什么算了呢？謝謝老師！
40題的a怎么判斷是否greater呢
這道題IR和SR分別算對(duì)了嗎？
老師，這道題計(jì)算t統(tǒng)計(jì)量，為什么不按公式，沒有×根號(hào)N呢？
老師，組合VaR值計(jì)算為什么是直接等于VaR方+VaR2方+2VaR1VaR2ρ，這中間為什么沒有加上基金經(jīng)理1，基金經(jīng)理2分配的權(quán)重呢？
risk aversion是會(huì)讓?duì)薃上升嗎
老師，請(qǐng)問什么時(shí)候VaR用單尾，什么是VaR用雙尾？
這里老師說類似于benchmark的中心化，麻煩老師幫忙看一下我的理解對(duì)不對(duì)。
這里例子中說忽略百分號(hào)，是一般情況下計(jì)算都要忽略tracking error的百分號(hào)嗎？還是就只有這里特殊說明了才忽略
老師講解carry trade的時(shí)候，A/B=S，然后為什么B=SA了？這是寫錯(cuò)了嗎？明顯不符合最基本的代數(shù)運(yùn)算吧？
這里的re-hedging是什么意思？是說gamma在delta基礎(chǔ)上進(jìn)行的二階對(duì)沖？還是因?yàn)闃?biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大幅變動(dòng)，所以對(duì)沖比率需要進(jìn)行重新調(diào)整？
老師好，Ｄ選項(xiàng)再解釋一下吧
程寶問答
金程問答