金程問(wèn)答
老師，repossession charge-off都是什么意思？
老師，違約概率為2%，那么第二年為什么還是違約兩個(gè)？
老師，這個(gè)分析信用增級(jí)的時(shí)候 流入流出都是說(shuō)的SPV的流入流出嗎
這個(gè)D選項(xiàng)，超額抵押的定義是 the pool offers claims for less than the amount of the collateral，那D說(shuō)的是資產(chǎn)池的價(jià)值超過(guò)了ABS即collateral的價(jià)值，這里的定義中claims表示的是什么，跟D選項(xiàng)怎么對(duì)應(yīng)呢？
老師好，這道題目中第5年應(yīng)付利息89.675是如何計(jì)算出來(lái)的，謝謝。
老師，怎么理解相同評(píng)級(jí)的ABS產(chǎn)品和公司債有相同的EL？
這里轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)彎，風(fēng)險(xiǎn)中性價(jià)是4塊錢，CVA是我承擔(dān)的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)，為什么不理解為我要為對(duì)手要的價(jià)格應(yīng)該是包含了他違約的風(fēng)險(xiǎn)，所以實(shí)際調(diào)整的價(jià)格=4+0.4？
此處老師講建模發(fā)生次數(shù)使用二項(xiàng)或者泊松分布，在已知單獨(dú)事件概率時(shí)使用二項(xiàng)分布，那么泊松分布在什么情況下使用，也請(qǐng)老師舉個(gè)例子唄
老師，有抵押品的時(shí)候，是在EE上扣減之后再折現(xiàn)，還是折現(xiàn)后再扣減？另外，BCVA的時(shí)候有collateral為什么是直接在公式里加而不是在敞口上做調(diào)整？
老師好，這道題目我看見(jiàn)財(cái)務(wù)困境就聯(lián)想到pho上升，所以答案選擇錯(cuò)誤。遇到這樣的題目，如果沒(méi)有說(shuō)是經(jīng)濟(jì)環(huán)境差，只是公司的財(cái)務(wù)困境，是不可以聯(lián)想理解到pho上升，而應(yīng)該根據(jù)題目所給的信息進(jìn)行BSM模型判斷即可。對(duì)嗎，謝謝。
老師，這部分聽(tīng)不太懂
百題里，關(guān)于巴塞爾協(xié)議3對(duì)資本金的要求有兩個(gè)口徑，請(qǐng)問(wèn)怎么理解？
選項(xiàng)D在較低的股票價(jià)格下增加杠桿意味著波動(dòng)性增加，那么如果在較高的股票價(jià)格下增加杠桿，波動(dòng)率是如何變動(dòng)？
請(qǐng)問(wèn)，如果D選項(xiàng)調(diào)整為 A position in a stock within market index is mapped on that stock market index .這個(gè)原理是否可以認(rèn)為是可行的？
請(qǐng)問(wèn)老師D選項(xiàng)是錯(cuò)在哪里了，應(yīng)該怎么描述
程寶問(wèn)答
