老師好，能再幫忙說一下，為什么principle 、duration、cash flow這三個為啥是由大到小么？高老師視頻中說var 大的考慮的要素多？但從映射來看cash flow才是最麻煩的吧
老師好，可以幫解釋一下：holding period ,horizon、window的意思和區(qū)別嗎？有些混亂。
老師好，這道題能不能基于Var的置信區(qū)間，和回測置信區(qū)間的大小關(guān)系，做一個結(jié)論性總結(jié)，記一下就行了，流程分析太復(fù)雜。
這道題沒有說明1.56代表分位點(diǎn)，這個怎么區(qū)分?jǐn)?shù)字是不是分位點(diǎn)??？
假設(shè)檢驗的時候，np和根號下np(1-p)這里麻煩老師幫忙回憶一下
B選項還是不理解，什么模型研究的是long term
買指數(shù)的put，賣指數(shù)內(nèi)個股的put。按道理一般個股比指數(shù)的波動率要大，那這個策略不就相當(dāng)于做多更低的波動率，做空更高的波動率。然后由于相關(guān)系數(shù)上升，導(dǎo)致波動率增加，這個策略不應(yīng)該是虧錢嗎？
老師，除了vasicek模型還有哪個模型不能用等差數(shù)列法呢？
解析的公式我算了好幾遍都是得出0.23，不知道哪里出錯了。
請問為什么這一題是求N（-d2）
如果交易中存在threshold，是不是意味著funding exposure不可能是負(fù)的，會一直存在funding cost
請問老師，經(jīng)濟(jì)資本=非預(yù)期損失*資本乘數(shù)，請問這個資本乘數(shù)是怎么確定的，和什么因素有關(guān)，和置信水平是什么關(guān)系？謝謝
為什么rho=-1時，first to default 一定是要賠的？
1、什么叫roll over risk？這個risk有什么特點(diǎn)？是只能變大？2、這個圖里置信水平跟PFE的關(guān)系是什么啊？PFE為啥就一定大于EE，他們比的不是Y軸值么？老師能不能開發(fā)一張圖能把EE、EPE還有PFE的事兒都標(biāo)出來一目標(biāo)然的。
請問老師債券估計法1/LR的那個方法為什么不合適呢
程寶問答
金程問答