B可以看作是line 1的職責嗎
價值股不應(yīng)該是現(xiàn)在市場價值已經(jīng)較高所以ratio偏低嗎 而成長股 現(xiàn)在市場還未發(fā)掘 價值偏低 這樣理解對嗎
老師，這題我的分析在題目上邊寫了，為啥錯了呢？謝謝老師
老師，這題為什么美國短期國債是風險因子，其他三個不是呢？解析只說了結(jié)論，沒講原因，謝謝老師
請問為什么說顯著情況才能用系數(shù)那一列
請問為什么說風險預(yù)算就是算var，建立最低組合風險是各個mvar相等，不是算mvar嗎
看不懂啊，麻煩老師詳細講下幾個選項。
A和D兩個選項不是很明白啊，麻煩老師再給分析下。我腦子里記得做信用的基礎(chǔ)題的時候貌似有個題講的是波動率和equity的變動是同向的，感覺跟這個題的知識點搞混了。
wi的計算中，有manager i的IR／TE比較好理解，但是為什么要再分別交叉著乘投資組合的TE和IR呢？為什么這個wi不是分子是基金經(jīng)理的IR×投資組合的IR，分母是基金經(jīng)理的TE×投資組合的TE呢？ 原式wi的分子是基金經(jīng)理的IR×投資組合的TE有什么含義呢？
為什么在這里老師說，調(diào)整對XY的投資比重，不會改變二者的超額回報呢？
這題屬于考綱哪一條呢？
老師在這里說的考法3中，若題中給了新的權(quán)重，比如w1=85.21%.w2=14.79%.讓判斷新權(quán)重下投資組合的風險是否達到了最小。解法是判斷新的MVaR1和新的MVaR2是否相等，或者新的貝塔1和新的貝塔2是否相等且等于1，老師能基于這個題，求一下新的MVaR1，MVaR2和貝塔1.2嗎？我沒推出來，因為1和p的相關(guān)系數(shù)沒算出來
老師可以舉一下90%.95%.99%單尾和雙尾分別對應(yīng)的Z值嘛？有點忘記啦
求DWR中，求IRR是不是流出的現(xiàn)金流等于流入的現(xiàn)金流折現(xiàn)求和？如果現(xiàn)金流是按月或者按天的話怎么計算，如果按天來算，第一期現(xiàn)金流是100，那么第一期折現(xiàn)是寫成100/（1+r/365）的365次方嗎
這里波動率高低對應(yīng)的bad good time是不是反了？
程寶問答
金程問答