所以這些題里給的return到底是不是expected return，如果expected return不是0，那是不是就得用均值- volatility*z這樣
這個(gè)Stratification方法，選category的時(shí)候是很主觀的我記得，那我為什么不能選risk低的category多一點(diǎn)，然后在那個(gè)里面選取前幾名alpha的資產(chǎn)，然后risk高的category少一點(diǎn)呢。這不也算overweighting嗎
怎么感覺像Sharp ratio的邏輯 請(qǐng)問兩者與本題指標(biāo)有關(guān)系嗎
老師，相關(guān)系數(shù)變化不是只影響組合VAR，不影響組合收益嗎？
underestimated the probability of Swiss Franc appreciate.這句話不是說Swiss被低估了嗎，為什么不是困境策略
考綱里寫了“ Describe the uses for the Modigliani-squared and Treynor's measure in comparing two portfolios and the graphical representation of these measures." 圖形表示具體是什么樣的呢？
alpha = IR * phi 是哪里提到的
為什么MCVA的區(qū)間是負(fù)的賣出成本到正的買入成本之間
如果不告訴一天的收益率怎么用年化的轉(zhuǎn)化，直接除252嗎
折現(xiàn)利率是名義利率還是實(shí)際利率
為什么第3項(xiàng)是錯(cuò)的？
課件對(duì)不上
老師，在factor和performance兩課分別定義了alpha和excess return，但不一樣，暈菜了_(:::з」∠)_嚶嚶嚶怎么辦？謝謝老師
優(yōu)化portfolio VaR后，哪些是不變的，哪些是需要重新計(jì)算的，請(qǐng)老師確認(rèn)下我梳理的對(duì)不對(duì)（圖1）。另外，判斷是否優(yōu)化的兩種方法，是否用這兩個(gè)公式分別完整m VaR和beta（圖2）以上兩個(gè)問題，請(qǐng)老師確認(rèn)我梳理的對(duì)不對(duì)
老師，這道題用求出來的w1,w2代回求新的beta，應(yīng)該都等于1，但我算的是 0.7846，過程見圖，求老師指點(diǎn)。另外，老師總結(jié)另一個(gè)判斷標(biāo)準(zhǔn)是mvar1和mvar2是否相等，這個(gè)怎么算？
程寶問答
金程問答